Componentes de los sistemas de trading de seguimiento de tendencia

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Componentes principales de los sistemas de trading de seguimiento de tendencia

Los sistemas de trading de seguimiento de tendencia son un enfoque relativamente sencillo para operar en los mercados y que ha resultado exitoso a través del tiempo, el cual puede ser desarrollado y gestionado por cualquier persona, incluso las que tienen un trabajo a tiempo completo o aquellas que no tienen el tiempo o la inclinación para sentarse frente a la computadora y dedicar más de 30- 60 minutos al día para analizar el mercado y operar.

Tal como se ha explicado anteriormente en otros artículos sobre estrategias de seguimientos de tendencia, esta metodología de negociación es una gran manera de aprovechar los grandes movimientos del mercado sin tener que gestionar posiciones intradía. De manera realista, la mayoría de las personas con un trabajo de tiempo completo no pueden concentrarse en gestionar sus operaciones todos los días, por lo que un sistema de trading de seguimiento tendencia que implique una pequeña cantidad de mantenimiento una vez al día puede ser justo lo que necesitan.

Las siguientes secciones describen el enfoque de seguimiento de tendencia para cada uno de los componentes del sistema que se ilustran en la imagen a continuación: condiciones de entrada, reglas y activación de la entrada, stop loss inicial y reglas de salida.

Ejemplo real de una operación de compra de seguimiento de la tendencia

Por supuesto, hay una serie infinita de posibles señales de trading que podría utilizar para cualquier estrategia de negociación, por lo que aquí describimos conceptualmente lo que debería tratar de lograr. Usted es libre de seleccionar señales de trading que se ajusten a sus creencias y objetivos, y que también se ajusten al estilo de sistema de trading que está tratando de desarrollar.

Condiciones de entrada al mercado en los sistemas de trading de seguimiento de tendencia

Las condiciones de entrada establecen las reglas os condiciones bajo las cuales consideraremos realizar una operación. Si las condiciones de entrada no están en su lugar, todos los activadores de entrada se deben ignorar. Las condiciones de entrada garantizan que el entorno en el mercado sea el adecuado para que su sistema de trading tenga una alta probabilidad de funcionar.

En un sistema de seguimiento de tendencias, las condiciones de entrada se centrarán principalmente en identificar que existe una tendencia fuerte y que la tendencia es lo suficientemente estable como para considerar la posibilidad de entrar. Puede ser que el instrumento o mercado esté en tendencia, pero si es demasiado volátil o la tendencia no es lo suficientemente fuerte, puede no haber suficiente potencial de ganancia en la operación como para justificar la toma del riesgo.

En el nivel más básico, un activo o instrumento se puede considerar como un mercado en tendencia si el precio se ha movido más allá de un umbral o rango mínimo dentro de un determinado marco de tiempo. La condición de entrada más simple puede ser algo así como: el precio está por encima/debajo de la media móvil de 200 días, sin embargo, esta regla tiende a ser poco contundente y deja entrar algunos instrumentos que en realidad no se están moviendo y no están en tendencia realmente.

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La media móvil de 200 días es una de las señales más poderosas en el análisis técnico

Una adición a la regla de la media móvil de 200 días puede ser medir la velocidad de la tendencia estableciendo un rango mínimo a través del cual el precio debe moverse, como por ejemplo un múltiplo del ATR (Average True Range).

Los sistemas de seguimiento de tendencias también pueden considerar el estado del mercado externo como parte de las condiciones de entrada antes de realizar una transacción. Por ejemplo, algunos sistemas de seguimiento de tendencias solo abren una posición en la dirección de la tendencia del mercado más amplio que abarca al mercado en que estamos operando. De esta manera, si tenemos esta regla en un sistema de seguimiento de tendencia para operar en determinadas acciones, por ejemplo, y el índice bursátil o sector a que pertenecen estas acciones tiene una tendencia alcista, entonces solo tomaremos las operaciones de compra e ignoraremos las señales de venta, hasta que la tendencia del índice o sector se vuelva bajista.

Señales o activadores de entrada

Una vez que las condiciones de entrada del sistema están en su lugar, la señal o activador de la entrada es la regla o reglas que determinan el momento exacto en que el trader debe abrir la posición, es decir cuándo debe entrar al mercado. El objetivo del trader al crear una señal de entrada es identificar un punto de entrada de bajo riesgo.

Un punto de entrada de bajo riesgo es un punto en el que usted cree que la tendencia tiene una probabilidad mayor de la normal de continuar y en el cual el stop loss inicial tiene una probabilidad inferior a la normal de ser alcanzado.

Todos los traders tienen ideas ligeramente diferentes sobre lo que realmente constituye un punto de entrada de bajo riesgo. Aquí hay algunos ejemplos de ideas que podríamos probar:

Tenemos un punto de entrada de bajo riesgo cuando:

  • Hay un retroceso del precio seguido de una reanudación en la tendencia
  • Hay un día (o días) en que el precio se ha movido en un rango estrecho, seguido de una ruptura de volatilidad en la dirección de la tendencia.
  • Hay una ruptura de la volatilidad en la dirección de la tendencia.
  • Se excede el máximo anterior de X días.

Tenga en cuenta que estas no son necesariamente ideas objetivas. De hecho, es posible que ni siquiera crea que algo de lo anterior sea cierto: son solo ideas que pueden ayudarnos a desarrollar nuestras propias reglas de entrada.

Todo sobre el diseño de sistemas de trading se basa en las ideas y creencias del trader

El trader debe determinar sus propias ideas y creencias y probarlas con el software de backtesting correcto durante el proceso de desarrollo de su sistema de trading.

Stop loss inicial

El stop loss inicial es un componente extremadamente importante en el diseño de los sistemas de trading de seguimiento de tendencias.

Un stop loss inicial muy ajustado al precio de entrada producirá un alto porcentaje de operaciones perdedoras, pero las operaciones ganadoras generarán ganancias que serán muchas veces más altas que el riesgo promedio (R-Multiples elevados). Un stop inicial amplio, es decir más alejado del precio de entrada, generará operaciones ganadoras con mayor frecuencia pero las ganancias en estas transacciones serán múltiplos más pequeños de la cantidad arriesgada en cada operación.

Dado que podemos aplicar un sistema de seguimiento de tendencias a una amplia gama de instrumentos, y todos estos instrumentos tienen diferentes volatilidades y características de comportamiento, lo mejor es utilizar stops iniciales que se ajusten a la volatilidad en cada uno de los instrumentos en lugar de un stop loss inicial basado en un porcentaje fijo determinado.

Por ejemplo, su stop loss inicial puede estar entre 1,5 y 5 ATR por debajo/arriba de su precio de entrada, dependiendo del perfil de rendimiento que esté tratando de lograr. Es muy probable que un valor en este rango funcione, pero deberá tener en cuenta el impacto psicológico de utilizar un stop tan ajustado como 1,5 ATR dado que esto probablemente le ocasionará alrededor de un 80% de operaciones perdedoras dependiendo de qué tan buena sea la señal de entrada.

Al igual que todos los componentes de su sistema de seguimiento de tendencia, el stop inicial se basa en sus ideas y creencias sobre la forma en que se mueven los mercados. Muchas creencias pueden ser relevantes, pero a continuación se presentan varias ideas que puede utilizar para desarrollar las reglas para el stop loss inicial de su sistema de trading.

Una operación de compra/venta probablemente sea incorrecta y debe cerrarse para limitar las pérdidas si ocurre lo siguiente:

  • El precio cae/sube una cantidad de X ATR por debajo/arriba de mi precio de entrada.
  • El precio cae/sube por debajo/arriba del precio más bajo/alto de los últimos X días.
  • El precio cae/sube por debajo/arriba del precio mínimo/máximo de ayer.
  • El precio cae/sube por debajo/arriba de un nivel clave de soporte/resistencia.
  • El precio cae/sube por debajo/arriba de la media móvil de X días

Una vez más, estas son solo ideas y no hechos o ideas objetivas, son ejemplos de ideas que están destinadas a estimular su pensamiento. Debe determinar sus propias ideas y creencias y probarlas con el software de backtesting correcto para determinar si sus creencias son válidas.

Reglas de salida

En los sistemas de trading de seguimiento de tendencia, la regla de salida se basa en cierta medida en si ha finalizado la tendencia que está siguiendo la operación. Hay muchas maneras de determinar cuándo es posible que la tendencia ha terminado o está a punto de terminar o si el riesgo de permanecer en la tendencia ya no se justifica.

Aquí es donde su marco de tiempo preferido se vuelve extremadamente importante. Por ejemplo, si está operando con la tendencia primaria de varios años, es probable que tenga una regla de salida mucho más flexible que si estuviera operando con la tendencia de 1 a 3 meses.

Algunos métodos comunes para identificar el final de la tendencia incluyen los siguientes:

  • Uso de un trailing stop (un stop loss que sigue el precio) basado en la volatilidad (por ejemplo, en una posición de compra, si el precio cae 4 ATR desde el máximo más alto se cierra la operación).
  • Uso de un trailing stop basado en un porcentaje fijo (por ejemplo, en una posición de compra, si el precio cae un 25% desde el máximo más alto se cierra la operación).
  • El cruce del precio por debajo/arriba de una media móvil (por ejemplo, en una posición de compra, si el precio cruza por debajo de la media móvil de 100 días se cierra la operación).

Hay muchas otras reglas de salida que puede considerar, pero si busca un sistema de seguimiento de tendencia PURO, entonces este estilo de salida es lo que se requiere.

Reglas de gestión monetaria y tamaño de posición

Las reglas de gestión monetaria y tamaño de posición se usan para determinar todo lo demás con respecto a la manera de gestionar la cartera de operaciones generadas por su sistema de negociación. Estas reglas importantísimas incluyen preguntas tales como:

  • ¿Cuánto debe arriesgar en cada operación?
  • ¿Cuántas señales de trading tomará en un instrumento en particular?
  • ¿Cuántas operaciones abrirá en un punto determinado?
  • ¿Cuál es la cantidad total de exposición y apalancamiento que utilizará? (How much total exposure and leverage you take on)
  • ¿Cuánta exposición a instrumentos relacionados tendrá como máximo?
  • ¿Cuál es riesgo máximo que está dispuesto a aceptar en todas sus operaciones abiertas?
  • ¿Cuál es la relación de Riesgo:Beneficio que debería usar en sus operaciones?

Responder estas preguntas es prácticamente imposible sin entender cómo se comporta una cartera de operaciones múltiples simultáneas. Esto se debe a que su perfil de riesgo cambia todos los días: cada vez que el precio se mueve en cualquiera de sus operaciones, cada vez que abre una nueva operación, cada vez que mueve un nivel de stop loss o cuando cierra una posición anterior.

Esto solo se puede entender mediante el uso de un paquete de simulación y backtesting de nivel de cartera combinado con datos históricos para los mercados elegidos.

La simulación a nivel de portafolio de su sistema de trading con un buen software de backtesting es muy importante

Una vez que haya diseñado las reglas del sistema de trading para las condiciones de entrada, la señal o activador de la entrada, el stop loss inicial y la salida de las operaciones, se requiere una gran cantidad de trabajo para el diseño de las reglas de gestión monetaria y tamaño de posición con el fin de garantizar que su sistema cumpla con sus objetivos.

La principal consideración aquí debería ser garantizar que podamos sobrevivir en el mercado y permanecer operando por largo tiempo, porque después de todo:

No podemos ganar en el juego del trading sino estamos en el juego. La preservación de capital es clave aquí

Por lo tanto, debe asegurarse de que arriesga un porcentaje suficientemente pequeño de su cuenta en cada operación porque (en particular en un sistema de seguimiento de tendencias) tendrá un alto porcentaje de operaciones perdedoras. Si arriesga demasiado en cada operación, una larga racha perdedora podría acabar con su cuenta.

Le sugiero que comience con un nivel pequeño, del orden de 0.5% o menos, de su cuenta total en riesgo en cualquier operación. También debe limitar su exposición a un nivel en el que no termine con una pérdida catastrófica si experimenta el mayor drawdown esperado – tal vez simplemente podría comenzar a operar sin apalancamiento y probar el impacto del apalancamiento a medida que aprende y crece como trader.

Tenga en cuenta que esto aún no garantiza la supervivencia a largo plazo, nada puede: se trata solo de controlar el riesgo tanto como sea posible y mejorar nuestras posibilidades.

Cada una de las otras reglas de gestión monetaria enumeradas anteriormente puede probarse minuciosamente por medio de un buen paquete de backtesting de nivel de cartera como parte del proceso de desarrollo de su sistema de negociación.

Conclusiones sobre los sistemas de trading de seguimiento de tendencia

Cada uno de los cinco componentes de un sistema de seguimiento de tendencias debe desarrollarse en función de sus propias creencias e ideas sobre los mercados y en función de sus propios objetivos. Todo sobre el desarrollo de sistemas de trading es un asunto de prueba y evaluación y no hay ‘respuestas correctas’ absolutas.

En artículos anteriores sobre el desarrollo de sistema de trading explicamos cómo elaborar las reglas para las condiciones de entrada, las reglas de las señales o activadores de la entrada, las reglas de stop loss , las reglas de salida y las reglas de gestión monetaria / tamaño de posición de una manera que ayuden al trader a alcanzar sus objetivos.

Todas las partes de un sistema de trading están conectadas, es insuficiente para entender cada regla, se debe entender cómo interactúan las reglas

Por lo tanto, a la hora de desarrollar su sistema de seguimiento de tendencia es fundamental que desarrolle cada parte con conciencia, de tal forma que encaje con los otros componentes para que el sistema en su conjunto cumpla sus objetivos como trader.

También es importante contar con software de evaluación de sistemas para realizar pruebas de backtesting de nivel de cartera y conjuntos de datos del mercado para probar su sistema en los mercados elegidos. No se puede llevar a cabo de manera efectiva el desarrollo de un sistema de trading sin estas herramientas.

Dos aplicaciones recomendadas para realizar pruebas de este tipo son Tradesim y TradingBlox.

¿Qué es el Trading de Seguimiento de Tendencia? – ¿Cómo Funciona?

El trading de tendencias (o trading de seguimiento de tendencias) es una forma excepcional de obtener ganancias de los grandes movimientos en los mercados sin tener que pasar mucho tiempo frente a la computadora. Los operadores de tendencias identifican tendencias en el mercado y encuentran puntos de entrada de bajo riesgo desde los cuales mantienen sus posiciones abiertas hasta que la tendencia se revierte. Este estilo de trading funciona en la mayoría de las clases de activos (mercados) y puede ser altamente rentable si se cuenta con una diversificación suficiente, un fuerte control de riesgos y la disciplina para continuar usando el sistema incluso durante los periodos donde se experimentan series de operaciones perdedoras (algo que como veremos suele ocurrir en los sistemas de seguimiento de tendencia).

¿Qué es una tendencia?

Una tendencia es simplemente un movimiento sostenido de los precios en una dirección. Las tendencias pueden ocurrir en cualquier instrumento financiero. Las tendencias se dan en los mercados de acciones, futuros y Forex. Ocurren en todos los marcos de tiempo, sin embargo, cuanto mayor sea el marco de tiempo, mayores y más beneficiosas serán las tendencias.

La naturaleza y la magnitud de las tendencias varían según la clase de activo; sin embargo, las estrategias de seguimiento de tendencia pueden utilizarse en los mercados de futuros, acciones y divisas sin ningún problema.

Componentes de las estrategias de trading de seguimiento de tendencia

Lo mejor de las estrategias de seguimiento de tendencia es que los sistemas de trading similares (o incluso idénticos) basados en esta metodología de negociación pueden funcionar en muchos mercados. Por ejemplo, es posible encontrar sistemas de seguimiento de tendencias que funcionan excepcionalmente bien en acciones y que también producen buenos resultados cuando se utilizan para operar con Futuros y Forex sin ninguna modificación. Esto se debe a que la mayoría de los mercados presentan tendencias y el seguimiento de tendencias es un tipo de estrategia de trading muy robusto. Todo lo que requiere para su aplicación es:

  • Una forma de identificar cuando se está desarrollando una tendencia
  • Un punto de entrada de bajo riesgo.
  • Un stop loss inicial para salir del mercado si nos equivocamos
  • Una regla de salida que nos permita salir del mercado cuando la tendencia cambia y se mueve en contra

Si su estrategia de trading tiene todos estos componentes, combinados con buenas reglas de gestión de riesgos , ¡está en camino de desarrollar un sistema de trading de seguimiento de tendencias rentable! (Por supuesto, deberá llevar a cabo el desarrollo correcto de su sistema de trading para tener mayor seguridad ya que no hay garantías de que sus reglas sean rentables cuando se apliquen en el mercado bajo condiciones reales).

El seguimiento de tendencia funciona de manera efectiva en una gran variedad de mercados, incluyendo Forex, acciones, futuros, materias primas, etc. Hay, sin embargo, algunos matices leves que se discuten a continuación.

Sistemas de seguimiento de tendencia aplicados en acciones

Las tendencias en las acciones se producen debido a cambios en las condiciones fundamentales de la acción (principalmente en la compañía detrás de la acción) y también por cambios en el sentimiento del mercado . Tanto las tendencias alcistas como las tendencias bajistas en las acciones pueden usarse para operar y obtener ganancias, sin embargo las tendencias alcistas pueden ser sustancialmente más largas que las tendencias bajistas, lo que debe tomarse en cuenta al operar con estos activos, sobre todo si se pretende realizar operaciones de largo plazo.

Con mucho, las mejores tendencias en el mercado de valores se producen cuando una empresa está creciendo rápidamente y el sentimiento general del mercado es cada vez más positivo. Sin embargo, las tendencias fuertes en las acciones pueden ocurrir en cualquier momento. Con un universo total de miles de acciones en todo el mundo, siempre hay algunas buenas tendencias en desarrollo. ¡El trabajo de su sistema de trading es encontrarlas!

Las operaciones de compra de largo plazo de seguimiento de tendencia en acciones también tienen el beneficio adicional de que el operador recibe dividendos durante la duración de la tendencia. Esto le brinda al operador los beneficios de los ingresos obtenidos por concepto de dividendos y la ganancia de capital a través de la apreciación del precio de las acciones.

Las tendencias más fuertes en los mercados de valores pueden durar muchos años y proporcionar porcentajes de retorno sobre la inversión de muchos cientos e incluso miles por ciento durante estos periodos. Para ilustrar la magnitud y la duración posibles de las tendencias del mercado de valores, a continuación se muestran algunos gráficos históricos de una serie de tendencias muy significativas que podrían haber sido aprovechados por un buen sistema de seguimiento de tendencia:

Ejemplo de seguimiento de tendencia en acciones

Ejemplo de seguimiento de tendencia en acciones

Como se puede ver, el seguimiento de tendencia en las acciones puede ser muy rentable: solo se necesita un par de estos grandes movimientos cada año para compensar las posibles pérdidas menores en que se incurre antes de atrapar una buena tendencia y poder obtener rendimientos sustanciales. Con un buen control de riesgos y diversificación, esta estrategia puede funcionar muy bien.

En nuestra sección de sistemas de trading de seguimiento de tendencias , verá que estas tendencias se pueden identificar y aprovechar utilizando sistemas mecánicos simples que se centran únicamente en los datos de precios. No es necesario realizar cientos de horas de investigación fundamental para identificar una acción que esté en tendencia y que ofrezca buenas oportunidades para un operador de seguimiento de tendencia.

Las razones por las que el seguimiento de tendencia en acciones y otros mercados funciona se tratan con más detalle aquí .

Sistemas de seguimiento de tendencia en futuros

El seguimiento de tendencias en el mercado de futuros también puede ser extremadamente rentable. De forma similar a las acciones, el operador encontrará que las tendencias alcistas usualmente son más grandes y más rentables que las tendencias bajistas, pero ambas pueden usarse para operar y obtener ganancias.

La distinción más importante con respecto al seguimiento de tendencias en los mercados de futuros y commodities es que debido a que los contratos de futuros expiran, es posible que el operador tenga que “rolar” o pasar la posición intermitentemente al siguiente mes de contrato ( rolar la posición alcista o bajista en el Futuro al siguiente mes de contrato ) para mantenerse en la tendencia.

El rollover en los contratos de Futuros debido a su vencimiento agrega un ligero grado de complejidad en relación con las acciones, pero vale la pena, dada la diversificación adicional y los elevados rendimientos que están disponibles a través de las operaciones con estos derivados apalancados.

Tal como ocurre con las acciones, las operaciones de seguimiento de tendencia en los mercados de futuros se pueden efectuar sobre una base puramente mecánica utilizando sólo datos de precios.

Las tendencias en los mercados de futuros pueden no ser tan dramáticas como las tendencias en los mercados de valores que vimos anteriormente, pero hay muchos ejemplos de grandes tendencias en los mercados de futuros. Una tendencia en el futuro del oro se ilustra a continuación utilizando datos de precios de contratos continuos.

Ejemplo de seguimiento de tendencia en futuros: Contrato de Futuros de oro

Existe un número limitado de mercados de futuros negociables a nivel mundial (

Si se pierde una tendencia en el mercado de futuros, es posible que esa haya sido la más grande que habría generado la mayor ganancia de todo el año … mientras que si se pierde una tendencia en el mercado de valores, es probable que haya muchas más tendencias que se pueda aprovechar. Esto tiene algunas implicaciones en la forma en que se estructura la entrada y apertura de las operaciones en los futuros en comparación con las operaciones con acciones.

A pesar de este inconveniente, el seguimiento de tendencia en los mercados de futuros puede ser extremadamente beneficioso porque puede haber una diversificación mucho mayor entre los instrumentos de futuros que entre las acciones. Esta diversificación puede proporcionar a los sistemas de seguimiento de tendencia aplicados en los futuros un mayor rendimiento ajustado al riesgo que los sistemas similares usados en los mercados de valores porque las acciones tienden a estar altamente correlacionadas entre sí .

Sistemas de seguimiento de tendencia en el Forex

Una tendencia en el mercado de divisas se produce cuando el valor de una moneda se fortalece en comparación con el valor de otra moneda. Por ejemplo, si el dólar australiano se está fortaleciendo porque las tasas de interés australianas están subiendo (haciendo que la moneda sea más atractiva) y el dólar estadounidense se está debilitando porque las tasas de interés están bajando en los Estados Unidos, entonces el tipo de cambio del AUD/USD probablemente muestre una buena tendencia alcista.

Tal como ocurre en los mercados de acciones y futuros, un sistema de seguimiento de tendencias para el Forex puede basarse únicamente en los movimientos de precios y tener un buen rendimiento durante un largo período de tiempo. Además, estos sistemas pueden tener la misma mecánica que los sistemas de seguimiento de tendencia usados para operar con acciones y futuros, sin embargo, la selección de los pares de divisas para operar es importante debido a la alta correlación existente entre muchos pares de divisas.

Generalmente, las mayores tendencias en el mercado Forex se producen en los tipos de cambio de los pares del USD en lugar de los tipos de cambios en los cruces de divisas (pares de divisas que no incluyen al USD). A continuación se muestra un excelente ejemplo de una tendencia especialmente fuerte en el par de divisas formado por el USD y el AUD que podría haberse aprovechado para obtener ganancias con un buen sistema de seguimiento de tendencia.

Ejemplo de seguimiento de tendencia en Forex: Par de divisas AUD/USD

¿Cómo funciona el trading de seguimiento de tendencias?

El trading de seguimiento de tendencias es simplemente un enfoque en el que el operador identifica que hay una tendencia en desarrollo, de tal forma que trata de ingresar al mercado en la dirección de la tendencia y mantiene la posición hasta que la tendencia se revierta.

Después de ingresar al mercado en un punto de entrada de bajo riesgo, el trading de seguimiento de tendencia generalmente utiliza un punto inicial de stop loss que está bastante cerca del punto de entrada. Una vez que una operación comienza a generar beneficios, un amplio trailing stop permite un gran movimiento de precios antes del cierre de la posición. Esto asegura que la operación permanezca abierta durante la duración de la tendencia y no cierre demasiado pronto, con la consecuente pérdida del beneficio potencial.

El uso de trailing stops amplios funciona porque las tendencias pueden volverse volátiles y pueden moverse en su contra bastante antes de volver a moverse en la dirección deseada. Si usa un trailing stop demasiado ajustado, probablemente termine saliendo de la tendencia antes de tiempo y se perderá el beneficio potencial del gran movimiento de reanudación de la tendencia que se produce posteriormente.

Cuando su sistema de seguimiento de tendencias acierta en su pronóstico del mercado (alrededor del 30% del tiempo) y la tendencia continúa, se obtienen grandes beneficios en el mercado. Cuando el sistema está equivocado (alrededor del 70% del tiempo) usted sale del mercado rápidamente con una pequeña pérdida y pasa a la siguiente operación.

Los sistemas de seguimiento de tendencias ganan dinero en general, incluso con este bajo porcentaje de operaciones ganadoras, porque las operaciones ganadoras producen beneficios mucho mayores que las pérdidas producidas por las operaciones perdedoras.

El trading de seguimiento de tendencias puede ser emocionalmente desafiante

La dificultad psicológica que tiene la mayoría de las personas con este tipo de sistemas es que el seguimiento de tendencias exitoso requiere que nos equivoquemos la mayor parte del tiempo. Esto puede ser emocionalmente desafiante porque la mayoría de las personas tienen el deseo subconsciente de estar en lo correcto (¡esto viene de nuestro sistema de educación escolar que no fue diseñado para producir operadores sobresalientes!).

El trading de seguimiento de tendencias es muy simple a nivel práctico pero puede ser emocionalmente desafiante

Los operadores principiantes que buscan la tranquilidad de saber que las cosas les están saliendo bien esperan que la confianza llegue en forma de operaciones ganadoras, pero estas por lo general son poco frecuentes en las estrategias de seguimiento de tendencias. Sin embargo, la rentabilidad total es lo que realmente debería interesarnos, no sólo tener razón.

¿Puede una estrategia de seguimiento de tendencia encajar con un trabajo tradicional de 8 a 5?

¡La respuesta es sí! El seguimiento de tendencia es una forma de trading que puede aprenderse y encajar fácilmente con cualquier otra cosa que tenga en su vida en este momento.

Los sistemas de trading de seguimiento de tendencias requieren muy poco tiempo cada día para ejecutarse y pueden utilizarse mientras el operador aún tiene un trabajo de tiempo completo

Una vez que entienda los conceptos y los codifique en un sistema de trading mecánico, se convierte en una cuestión de simplemente ejecutar los escaneos y análisis determinados por el sistema cada día y ejecutar las operaciones de acuerdo a las reglas.

Las estrategias de seguimiento de tendencias no deben implicar ningún juicio, por lo que, suponiendo que todo esté documentado correctamente en su plan de operacione s, las decisiones deben tomarse rápidamente en el día a día. Por ejemplo, ciertos sistemas de trading basados en el seguimiento de tendencias tardan 30 minutos en aplicarse.

¿Cuáles son los componentes de una estrategia de trading de seguimiento de tendencias?

Las estrategias de seguimiento de tendencias son sistemas simples que identifican mecánicamente cuando existe una tendencia. Estos sistemas están diseñados para entrar al mercado a favor de la tendencia y permanecer en esta mientras está activa. Pueden aplicarse en una amplia gama de activos o instrumentos y, por lo tanto, deben ser simples y robustos para funcionar de manera efectiva.

Los componentes estándar de una estrategia de trading de seguimiento de tendencia incluyen:

  • Filtro de tendencias
  • Reglas de entrada
  • Stop loss inicial
  • Reglas de salida
  • Reglas de gestión monetaria y de tamaño de posición.

El enfoque correcto de cada uno de estos componentes para el desarrollo de un buen sistema de trading de seguimiento de tendencias se describe en nuestra sección de sistemas de trading .

Las estrategias de seguimiento de tendencias generalmente no emplean objetivos de ganancias o salidas basadas en el tiempo porque las ganancias provienen de permitir que las operaciones se ejecuten y se desarrollen durante el mayor tiempo posible dentro del período de tiempo elegido. Los objetivos de ganancias y las salidas basadas en el tiempo se usan más comúnmente en los sistemas de trading de swing trading y los sistemas de reversión a la media.

¿Cómo se desarrolla una operación exitosa de seguimiento de tendencias?

Como ejemplo de cómo un operador puede beneficiarse de una de estas operaciones, supongamos que un operador abrió una posición de compra en la acción del primer ejemplo (acciones australianas cuyo gráfico de precios se muestra en la Imagen 1 ) donde se desarrolló una fuerte tendencia alcista. La entrada se produjo durante un rompimiento alcista de la media móvil simple de 200 periodos en $0.79 con un stop loss inicial de 3 ATR en $0.75 y un riesgo del 1% del capital total de la cuenta de $100000. Una vez que se produjo la entrada, la posición se mantuvo abierta debido a que el mercado continuó subiendo y se utilizó la misma media móvil simple de 200 periodos como nivel de trailing stop, lo que permitió mantener la posición abierta conforme se desarrollaba la tendencia hasta que el precio llegó a $6.23

En la transacción anterior, al arriesgar el 1% de la cuenta de trading hipotética, el operador habría arriesgado $1000 en la operación, lo que le habría permitido comprar 25000 acciones (Número de acciones = Cantidad Arriesgada en USD/Riesgo por acción = $1000 /($ 0.79 – $ 0.75 )) . Esto daría un tamaño de posición de $19,750.

De acuerdo con el ejemplo anterior, cuando se cerró la posición, las acciones han subido de valor y han llegado a valer $6.23 por acción, lo que le da una ganancia total de $5.44 por acción o $136,000 de utilidad. Esto se traduce en un retorno de 136 veces el riesgo inicial de $1000.

Advertencia: Esta operación es un ejemplo escogido a mano y no es típico. No hay garantías de que tendrá operaciones como esta. Sin embargo, estas operaciones increíblemente rentables pueden producirse de vez en cuando y las estrategias de seguimiento de tendencia son una buena manera de sacar provecho de estas grandes tendencias.

Los sistemas de trading de seguimiento de tendencias que tienen el potencial de capturar las grandes tendencias del mercado y producir operaciones con increíbles beneficios como esta se discuten más ampliamente en nuestra sección de Sistemas de trading .

¿Qué tipo de software necesita el operador de seguimiento de tendencias?

Para analizar una estrategia de seguimiento de tendencias y, en última instancia, desarrollar un sistema de trading basado en esta metodología, el operador necesitará un paquete de análisis gráfico, datos reales del mercado que cubran los mercados en que pretende operar y software capaz de realizar pruebas de backtesting y optimizar su estrategia de trading.

Métodos sencillos de trading. Seguimiento de tendencias a largo plazo

Continuando con la sencillez en conceptos y estrategias, vamos a conocer algunos métodos sencillos de trading. Se trata de ciertos métodos de seguimiento de tendencias a largo plazo.

Como nota histórica sobre este tipo de métodos, podemos decir que llevan ahí desde «el origen de los tiempos» y, si no han desaparecido será por algo y es que los métodos sencillos y eficaces perduran en el tiempo a diferencia de otros, muchísimo más sofisticados y complicados, que dejan de funcionar y desaparecen.

Métodos de rupturas y seguimiento de tendencias

En este post enumeraremos los métodos que, más adelante, veremos con un poco más de detalle:

  • Breakout: sistemas de rupturas de canales de volatilidad. Es el concepto genérico.
  • Ruptura del canal ATR (Average True Range Channel): es un sistema de ruptura con el ATR como medida para el canal de volatilidad, como el que vimos en la entrada anterior de este blog.
  • Ruptura de Bollinger (Bollinger Breakout): sistema de ruptura del canal de volatilidad que utiliza la desviación estándar como medida de volatilidad.
  • Tendencia de Donchian (Donchian Trend): sistema de ruptura con filtro de tendencia.
  • Tendencia de Donchian con salida basada en el tiempo, como vimos en el post anterior.
  • Doble media móvil: método de seguimiento de tendencias que utiliza 2 medias móviles de distinta duración. Este es uno de los sistemas que aún permanece en el mercado ya que lanza operaciones de compra y venta cuando una media cruza a la otra, ya sea a corto o a largo (compra-venta o venta-compra).
  • Triple media móvil: método de seguimiento de tendencias que utiliza 3 medias móviles de distinta duración. Realiza lo mismo que el método anterior pero con el filtro de tendencia de la media móvil más lenta.

EL BACKTESTING Y LOS MÉTODOS SENCILLOS DE TRADING

El Backtesting; seguidores y detractores: El concepto de backtesting es, simplemente, realizar pruebas de nuestros sistemas con datos históricos. Como en cualquier situación de la vida, cuando se quiere realizar un sistema para cualquier cosa, primero debemos tener conocimientos de qué vamos a estudiar para luego realizar el sistema y que se adapte a este objetivo. En nuestro caso, debemos tener datos de un mercado para poder desarrollar nuestro sistema. No quiere decir que este sistema funcione sólo sobre los datos auditados ni tampoco que el estado del mercado se repita una y otra vez para que nuestro sistema funciones. Se trata más bien de comprender como pueden suceder los acontecimientos y que nuestro sistema sea capaz de detectarlo y reaccionar a estos cambios.

Hay muchos detractores de la realización de los backtesting que se apoyan es lo que acabamos de decir, que no se van a repetir las mismas situaciones en el futuro pero, por otro lado, son los únicos datos de que disponemos para el estudio del mercado. Como ya dijo el poeta Lord Byron en una de sus frases más célebres: «El mejor profeta del futuro es el pasado«. Es muy importante comprender que el pasado no predice el futuro pero nos ayuda a estar preparados.

Una vez conocidos estos métodos y el concepto de backtesting, estamos preparados para abordar el siguiente post sobre los backtests de los métodos aquí enumerados. Tomaremos una franja de tiempo de un mercado concreto veremos estos métodos con más detalle.

Recuerda que si quieres saber más sobre todos los conceptos de trading puedes contactar con nosotros a través de nuestro formulario de contacto. Siéntete libre de comunicarte con nosotros.

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