Indicador RSI – Que es el Relative Strength Index

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RSI – Relative Strength Index o Índice de Fuerza Relativa

El RSI es un indicador tipo oscilador que varía de 0 a 100 marcando zonas de sobrecompra y sobreventa. RSI son las siglas de su nombre en inglés, Relative Strength Index, que traducido al español es Índice de Fuerza Relativa. Fue desarrollado por J. Welles Wilder en la década de los 70 y es uno de los osciladores más populares y usados en el análisis técnico y de gran utilidad. Sus valores se obtienen por comparación de las ganancias (movimientos al alza) frente a las pérdidas (movimientos a la baja) de sesiones anteriores (14 es el período recomendado por Wilder).

Cálculo y Fórmula del RSI

La fórmula del RSI es:

RSI = 100 – 100/(1 + RS)

RS = ganancia media / pérdida media para el período de cálculo.

Ganancia media = [(ganancia media previa) x 13) + ganancia actual] / 14 (la primera ganancia media de la serie es la media aritmética de las 14 sesiones anteriores). Sustituyendo ganancia por pérdida se obtiene la pérdida media. Para las pérdidas se usa el valor absoluto.

Al igual que con el Average True Range, indicador también desarrollado por Wilder, el cálculo es sensible a la cantidad de datos históricos de que dispongamos pues, como ves en la fórmula, el primer dato no se calcula del mismo modo que los siguientes. El primer cálculo del RS es una media aritmética de las ganancias o pérdidas totales mientras que los siguientes cálculos se realizando tomado la media anterior. Esta es la técnica de suavizado usado por Wilder en casi todos los indicadores que desarrolló.

De la fórmula del RS se deduce que cuando la ganancia media es mayor que la pérdida media el RSI aumentará pues el la división ganancia/pérdida es mayor a 1, mientras que el RSI disminuirá en el caso contrario pues el resultado de la división es menor a 1.

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Una vez obtenido el RS se obtiene el RSI por conversión del resultado a escala 0 – 100. Hay que anotar en este punto que en caso de que la pérdida llegue a ser cero el RSI es igual a 100 por definición.

Uso del RSI

Zonas de sobrecompra y sobre venta

Wilder recomendó usar los niveles 70 y 30 como niveles para detectar situación de sobrecompra y sobreventa. Generalmente, si el RSI sube por encima de 30 desde abajo se considera que el instrumento operado está en fase alcista. Por el contrario, estará entrará en fase bajista si cae por debajo del nivel 70 desde arriba. Esto se debe a que si el RSI se encuentra por encima de 70 se dice que estamos en sobrecompra y si el RSI está por debajo de 30 estamos en sobreventa. Una táctica seguida por muchos traders es detectar la tendencia a largo plazo y buscar niveles extremos en el RSI para entrar al mercado. Por ejemplo, si la tendencia principal es bajista, lecturas del RSI por encima de 70 podrían dar buenos puntos de entrada al mercado.

Divergencias precio/RSI

Como en otros muchos osciladores, las divergencias, tanto positivas como negativas, entre el RSI y el precio pueden generar señales de compra y venta (vea Cómo utilizar las divergencias en Forex).

  • Divergencia alcista: Ocurre cuando el precio hace un mínimo menor al mínimo anterior mientras que el RSI hace un mínimo mayor al mínimo anterior. La divergencia alcista es una señal de entrada en largo (compra).
  • Divergencia bajista: se da cuando en el precio vemos un máximo mayor al máximo anterior y en el RSI se observa un máximo menor al máximo anterior. La divergencia bajista es una señal de venta.

Qué es el indicador RSI

¿Qué es el RSI? El indicador RSI o Relative Strength Index, traducido como índice de fuerza relativa, es un oscilador que mide la fuerza del precio. Busca medir qué tan rápido sube o baja el precio de un activo en un periodo determinado.

Gráficamente el RSI tiene la forma de un oscilador que se mueve en un rango de 0 a 100.

Ejemplo del RSI graficado en ProRealTime

El RSI es uno de los indicadores de momento más populares, la mayoría de graficadores o software de trading lo traen por defecto y sólo es necesario ajustarlo según nuestras preferencias.

La configuración clásica del RSI es trabajarlo en 14 periodos y tomar como sobrecompra el nivel 70 y como sobreventa el nivel 30.

Comprender el indicador RSI

Aquí lo que intento es comprender el RSI así que empiezo por ver cómo de calcula.

El cálculo del RSI

La formula del indicador RSI es:

Donde RS es el ratio de promedio de subidas / promedio de bajadas.

Para entenderlo mejor calculo el RSI en excel o en una hoja de calculo cualquiera y en este ejemplo con un periodo de 14 días.

Ejemplo cálculo en Excel del indicador RSI

  1. Calculo la variación de precio entre 2 cierres ( el precio de cierre de hoy menos el precio de cierre de ayer).
  2. Separo las variaciones en dos series de datos, una con las ganancias y otra con las pérdidas. Las pérdidas se expresan aquí en números positivos.
  3. Calculo la media de cada una se las series . El primer promedio es la media simple de 14 periodos. Para los periodos siguientes la media de las ganancias se calcula como =(media del periodo anterior*13+ ganancia del periodo actual)/14 . De igual manera, para los periodos siguientes la media de las pérdidas se calcula como= (media del periodo anterior *13 + pérdida del periodo actual)/14. Nota (*).
  4. El RS que es el la media de ganancias / media de pérdidas. ( RS=PG/PL).
  5. Y ahora si puedo calcular el RSI como RSI=100-(100/(1+RS)). Este último paso lo que hace es convertir el RS en un oscilador normalizado que fluctúa entre 0 y 100.

Nota (*): Al calcular las medias de esta forma se produce un alisado en RS; esto provoca que el valor del RSI varíe según la cantidad de barras disponibles para el cálculo ya que siempre tiene en cuenta la media del periodo anterior. Y al tener en cuenta la media del periodo anterior, el valor de RS tiene en cuenta valores que van más atrás de las últimas 14 barras. Para poder igualarlo con el valor que dan los graficadores necesito tener un mínimo de 250 barras.

Si te quieres descargar la hoja de cálculo, la tienes aquí: Calculo RSI

¿Cómo se interpreta el RSI?

Como todos los indicadores la función del RSI es marcarnos señales de compra y venta.

Pero estas señales se pueden leer de varias maneras: Que si divergencias alcistas o bajistas, canales de tendencia con soportes y resistencias dentro del oscilador, failure swings, y algunas más. Pero la forma básica de trabajar es utilizar los cruces del oscilador con algún nivel preestablecido.

¿Que significa sobrecompra y sobreventa en el indicador RSI?

La llamada zona de sobrecompra o sobreventa se da cuando el nivel del indicador se encuentra por encima o por debajo de un nivel establecido.

Cuando el RSI se sitúa en zona de sobrecompra se espera un agotamiento alcista y a la inversa para la sobreventa donde se espera que el precio remonte.

Por esto, una forma de operar con el RSI es, por ejemplo, con los sistemas de reversión a la media.
La estrategia de estos sistemas es entrar largos cuando el RSI cruza en sentido ascendente el nivel de sobreventa y cortos cuando el oscilador cruza en sentido descendente el nivel de sobrecompra. Por supuesto siempre teniendo en cuenta la dirección de la tendencia a largo plazo para entrar a favor de ésta. ( Un ejemplo de un sistema de trading basado en este oscilador es el sistema RSI 25/75).

¿Cómo ajustar el RSI?

Como comentábamos al comienzo de artículo, la configuración clásica del RSI es trabajarlo en 14 periodos, tomando como sobrecompra el nivel 70 y como sobreventa el nivel 30.

Uno de los parámetros que podemos ajustar al utilizar el RSI es el periodo de cálculo . Cuanto más corto sea el periodo de cálculo, más sensible es el oscilador y más rápido llega a tocar niveles extremos, por el contrario cuando mayor es el periodo menor es la volatilidad del oscilador.

En esta imagen se ve la diferencia entre un RSI clásico de 14 periodos RSI(14), un RSI(20) y un RSI(9) aplicados sobre el mismo índice.

Gráfico comparativo periodos RSI

El otro ajuste se refiere a los niveles. Estos niveles pueden ser los clásicos de 70 para “sobrecompra” y 30 para “sobreventa” o cualquier otro nivel que se adecue a lo que buscamos. Por ejemplo, si subimos los niveles a 80 y 20 tendremos menos señales pero en teoría con una mayor fiabilidad por señal.

Además, tomando de base el RSI se pueden crear indicadores más personalizados como por ejemplo el Estocástico del RSI, o utilizar el concepto del RSI para aplicarlo a por ejemplo el AD Line.

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RSI Trading

Indicador RSI

El Indicador RSI es uno de los más utilizados en el análisis técnico. A pesar de su sencillez es un indicador clave en el trading ya que permite evaluar la fortaleza de la variación del precio de cualquier activo que cotice en el mercado.

Si un operador utiliza herramientas como el RSI podrá adaptar sus órdenes en el mercado de divisas o en cualquier otro mercado y adelantarse a posibles cambios de tendencia en el precio, ya que estos cambios de tendencia suelen anticiparse por las variaciones en el impulso del precio que identifica el RSI.

¿Qué es el RSI?

RSI son las siglas en inglés de Relative Strength Index. Como su propio nombre indica, el RSI mide el impulso de los cambios en el precio de un activo para evaluar si el precio de dicho activo está sobrevendido o sobrecomprado.

El RSI es un indicador técnico que se engloba dentro de la categoría de los osciladores. Esto significa que su valor se sitúa entre 0 y 100, por lo que se representa gráficamente mediante una línea continua que se mueve dentro de ese intervalo. El RSI fue creado originalmente por el J. Welles Wilder Jr en el año 1978, habiéndose popularizado y extendido su utilización desde entonces.

El RSI proporciona una medida de que tan bien se está comportando el precio de un activo frente a sí mismo. Esto se traduce, a efectos prácticos, en medir si un activo está sobrevalorado o infravalorado:

  • Una lectura del RSI por encima de 70 se considera indicativa de que un activo está sobre comprado o sobrevalorado. Por tanto, un RSI por encima de 70 estaría adelantando un posible movimiento correctivo del precio.
  • Por el contrario, una lectura del RSI por debajo de 30 indica que un activo está sobrevendido o infravalorado, por lo que un RSI en este nivel podría anticipar una reacción alcista del precio.

En el gráfico (graficos bolsa) siguiente se muestra la representación del RSI sobre el gráfico de la evolución diaria del IBEX-35. En el gráfico del RSI se ha sombreado el intervalo de lecturas entre 30 y 70:

De acuerdo con lo que se ha señalado, muchos operadores utilizan el RSI simplemente emitiendo órdenes de compra cuando el indicador se sitúa en 30 y dando órdenes de venta cuando el indicador alcanza el nivel de 70.

Si bien esta estrategia pudiera funcionar en ocasiones y pudiera resultar atractiva por su sencillez, hay estrategias mucho más recomendables para el uso de este indicador mediante las que un operador puede obtener mejores resultados.

En los apartados siguientes se describirán estas estrategias y se explicarán las claves para obtener todo el máximo beneficio de este popular indicador.

¿Cómo se calcula el RSI?

El RSI se calcula mediante la siguiente fórmula:

Donde RS es el factor denominado Relative Strength, que se calcula de la siguiente manera:

  • AvgU = promedio de las variaciones al alza del precio en el período N considerado.
  • AvgD = promedio de las variaciones a la baja del precio en el período N considerado.

El período N que se considera habitualmente para el cálculo del RSI es igual a 14.

Para entender mejor cómo se calcula el RSI se va a utilizar el siguiente ejemplo:

Considerando los últimos 14 días, el precio de un activo ha variado al alza un 1% durante 7 días y un 0,5% a la baja los 7 días restantes. En esas condiciones el cálculo del factor RSI sería:

  • AvgU = 1% / 14 = 0,00071
  • AvgD = 0,5% / 14 = 0,00035
  • RS = 0,00071 / 0,00035 = 2
  • RSI = 100 – 100 / (1 + 2) = 66,6

Como se puede ver a partir de estas fórmulas, el valor del RSI aumentará a medida que se incremente el número y entidad de cierres positivos en el precio. Por el contrario, el valor del RSI disminuirá a medida que aumente el número de cierres bajistas en el precio.

El valor del RSI mide el impulso del movimiento del precio de un activo. Por este motivo, mientras que el impulso del precio permanezca fuerte (alcista o bajista) el RSI puede permanecer en niveles de sobrecompra (valores altos) o sobreventa (valores bajos) durante un largo periodo de tiempo.

Una vez que se ha explicado cómo se calcula el RSI, a continuación se explicará en detalle cómo usar este importante indicador.

Cómo usar el RSI

Como se ha indicado, el RSI es uno de los indicadores más empleados en el trading. Esto se debe a la cantidad de información que puede proporcionar a los traders que emplean el análisis técnico para definir sus operaciones.

En este apartado se explicará la manera de usar el RSI para optimizar los resultados del trading. Para ello, se indicará como usar el RSI para:

  • Identificar tendencias en el precio.
  • Obtener señales de trading.

Identificar tendencias con el RSI

El RSI no sólo sirve para dar señales de trading o para identificar momentos de sobrecompra o sobreventa de un activo. El RSI también se puede emplear para identificar el sentido de las tendencias predominantes de un mercado y para dibujar las líneas de soporte o resistencia de dichas tendencias. A continuación se explica cómo hacerlo.

Identificar el sentido de la tendencia predominante con el RSI

Este es probablemente uno de los usos menos conocidos del RSI. Que esta funcionalidad del RSI no esté tan extendida no quiere decir que sea poco importante para el trading. Todo lo contrario, si un operador tiene identificada la tendencia predominante del mercado podrá aumentar sus probabilidades de éxito ya que, como es sabido, operar a favor de la tendencia siempre aumenta la relación recompensa / pérdida de una operación.

Para poder identificar el sentido de la tendencia predominante lo primero que hay que realizar es delimitar el rango temporal de estudio: corto, medio o largo plazo. Una vez hecho esto, las reglas a seguir son:

  • Si en el rango definido la lectura del RSI se ha situado siempre por encima de 33, la tendencia primaria será alcista.
  • Si en el rango definido la lectura del RSI se ha situado siempre por debajo de 66, la tendencia primaria será bajista.

A continuación se muestran dos ejemplos de identificación de tendencia primaria sobre la evolución diaria del par de divisas EUR/USD. En estos ejemplos, en el gráfico del RSI la zona sombreada se ha limitado precisamente entre los valores de 33 y 66.

En este primer gráfico se muestra un claro ejemplo de tendencia predominante alcista. Se puede observar que mientras dura el impulso alcista del precio en todo momento la lectura del RSI se sitúa por encima de 33. En el segundo gráfico se puede ver cómo cambia la situación.

En efecto, a partir del momento señalado en el gráfico con una flecha naranja la lectura del RSI no vuelve a superar el nivel clave de 66, indicando que pese a que el movimiento del eurodolar inicialmente es lateral la tendencia primaria de fondo es bajista.

La tendencia primaria bajista se confirmó tiempo después con la rotura claramente a la baja del canal lateral en el que se había movido el par de divisas. Durante este período de movimiento lateral del mercado, un trader debería haber optado preferiblemente por órdenes bajistas para aumentar sus probabilidades de beneficio. Como se puede ver, el gráfico confirma esta conclusión.

Dibujar líneas de soporte y resistencia con el RSI

Además de identificar el sentido predominante de una tendencia, el gráfico de la lectura del RSI también permite dibujar líneas de soporte y de resistencia. Las roturas de estas líneas se emplean para confirmar cambios en la tendencia del precio.

En el ejemplo siguiente, elaborado sobre el gráfico de cotización diaria del BBVA se muestran dos ejemplos de cómo las líneas de tendencia dibujadas sobre el RSI permiten confirman cambios en el movimiento del precio.

En este caso, se identifican giros a la baja del precio que permitirían confirmar el cierre de posiciones largas previamente abiertas.

Señales de trading con el RSI

Dos de las maneras más potentes para obtener señales de trading con el RSI es mediante la identificación de divergencias y mediante el análisis de formaciones de doble suelo. A continuación se explica cómo hacerlo.

Divergencias entre el precio y el RSI

Las divergencias se producen cuando el comportamiento del precio se mueve en una dirección y el RSI no acompaña dicho movimiento. Las divergencias pueden ser alcistas o bajistas:

Una divergencia alcista se produce cuando la lectura del RSI marca un mínimo de sobreventa seguido de un mínimo más alto, mientras que, en paralelo el precio marca mínimos más bajos. Esta divergencia indica un impulso alcista, por lo proporciona una señal para abrir una posición larga sobre el activo que se está estudiando.

En el siguiente gráfico, que muestra la cotización diaria de las acciones del Banco Santander se ha señalado un ejemplo de divergencia alcista del RSI respecto al precio. En la zona señalada se puede ver cómo la cotización del Santander marca mínimos crecientes mientras que la lectura del RSI señala lo contrario.

Se puede comprobar como después de producirse la divergencia el precio tuvo un comportamiento alcista.

En sentido contrario, una divergencia bajista se produce cuando la lectura del RSI marca un máximo de sobrecompra seguido de un máximo más bajo, mientras que, en paralelo el precio marca máximos crecientes. Esta divergencia indica la pérdida del impulso alcista y alerta del inicio de una corrección bajista en el precio. Una divergencia de este tipo en el RSI proporciona, por tanto, una señal para abrir una posición corta sobre el activo que se está estudiando.

En el siguiente gráfico, que muestra la cotización diaria del Bitcoin se ha señalado un ejemplo de divergencia bajista del RSI respecto al precio. Se puede comprobar como después de producirse la divergencia el precio tuvo un comportamiento alcista.

Doble fondo en el RSI

Esta es una señal muy potente que indica el inicio de una reacción alcista del precio de un activo después de una corrección en el mismo.

Para que se produzca esta señal se deben dar estas circunstancias:

  • Fuerte tendencia alcista durante un tiempo significativo.
  • Rotura de la tendencia y corrección a la baja del precio que provoca que la lectura del RSI rompa el nivel de 30.
  • Rebote alcista del precio desde ese nivel, de corta duración en el tiempo.
  • Nueva corrección a la baja del precio que provoca, de nuevo, que la lectura del RSI vuelva a romper el nivel de 30.

Una vez que se confirma el doble suelo tanto del precio como del RSI, normalmente se produce una fuerte reacción alcista del precio en poco tiempo que suele presentar una buena oportunidad para abrir posiciones largas.

La clave para dar la orden de compra en el momento adecuado es esperar a que se complete la formación de doble suelo. De esta manera, las probabilidades de obtener beneficio serán mucho mayores que si la orden se emitiera en el primer mínimo del RSI.

En el gráfico siguiente se muestra un ejemplo de formación de doble suelo. El gráfico corresponde a la evolución diaria del índice S&P 500. Como se puede comprobar, después de la formación del doble suelo, el índice registró una fuerte reacción alcista.

Estrategias de trading con el RSI y otros indicadores

Aunque, como se ha explicado, el RSI es una poderosa herramienta de trading, una práctica muy recomendable para aumentar las probabilidades de obtener beneficios es combinar el empleo del RSI con otros indicadores técnicos como el MACD, Estocástico o Medias móviles.

El empleo combinado de indicadores técnicos sirven para confirmar el mejor momento para abrir y cerrar posiciones. Teniendo esto en consideración a continuación se muestra un ejemplo de uso combinado del RSI con el conocido indicador MACD:

Uso combinado del RSI y del MACD

En este caso la estrategia consiste en combinar la información de apertura y cierre de operaciones que proporciona el RSI con las que proporciona el conocido indicador MACD. Las señales del MACD a considerar son:

  • Señal de compra si la línea del MACD cruza la línea Señal de abajo a arriba.
  • Señal de venta si la línea del MACD cruza la línea Señal de arriba abajo.

En el gráfico siguiente se muestra cómo las señales del MACD ayudan a confirman la apertura y cierre de operaciones indicadas por el RSI. La línea del MACD se representa en color rojo mientras que la línea Señal se ha dibujado en color azul:

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