MACD – Convergencia y Divergencias de Medias Moviles

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Media Móvil Convergencia-Divergencia (MACD) – Indicadores

Desarrollado por Gerald Appel a finales de los setenta, es una media móvil de convergencia-divergencia (MACD) y se considera uno de los indicadores de impulso simples más eficaces disponibles en bolsa. El MACD se convierte en dos indicadores seguidores de tendencias, las medias móviles , en un oscilador de momento, restando la media móvil más larga de la media móvil más corta. Como resultado, el MACD ofrece lo mejor de ambos mundos: la siguiente tendencia y la tendencia del momento. El MACD fluctúa por encima y por debajo de la línea de cero y se puede ver como las medias móviles convergen y divergen al cruzar respecto del gráfico, no os preocupéis por la compresión de la definición ya que mas abajo hay máltiples ejemplos gráficos que os ayudarán a entrenderlo. Los inversores pueden buscar 3 tipos de señal: cruces de señal entre medias, cruces de la línea central 0 y divergencias. Debido a que el MACD es ilimitado, no es particularmente útil para la identificación de los niveles de sobrecompra y sobreventa, simplemente nos marcan tendencias y cambios de tendencias.

Nota: MACD puede ser pronunciada como “MAC-DEE” o “MACD”.

He aquí un ejemplo gráfico con el indicador MACD en el panel inferior:

Haga clic en el gráfico para ampliar.

Cálculo

La línea MACD es un promedio móvil exponencial (EMA) de 12 días menos la EMA de 26 días. Los p recios de cierre se utilizan para estas medias móviles. Un EMA 9-día de la línea MACD se representa con el indicador para actuar como una línea de señal e identificar vueltas. El histograma MACD representa la diferencia entre el MACD y su EMA de 9 días, la línea de señal. El histograma es positivo cuando la línea MACD está por encima de su línea de señal y negativo cuando la línea MACD está por debajo de su línea de señal.

Los valores de 12, 26 y 9 son el escenario típico utilizado con el MACD, sin embargo otros valores pueden ser sustituidos en función de su estilo de negociación y sus objetivos.

Interpretación

Como su nombre lo indica, el MACD tiene que ver con la convergencia y la divergencia de las dos medias móviles. La convergencia se produce cuando las medias móviles se mueven uno hacia el otro. La divergencia ocurre cuando las medias móviles se alejan una de otra. La media móvil más corta (12-días) es más rápido y responsable de la mayoría de los movimientos MACD. La media móvil más larga (26-días) es más lento y menos reactiva a los cambios de precios en el valor subyacente.

La línea MACD oscila por encima y por debajo de la línea cero, que también se conoce como la línea central. Estos cruces señal de que la EMA de 12 días ha cruzado la EMA de 26 días. La dirección, por supuesto, depende de la dirección de la cruz media móvil. MACD positivo indica que el EMA 12-días está por encima de la MME de 26-días. Los valores positivos aumentan como las diverge más cortos EMA más lejos de la ya EMA. Esto significa boca impulso está aumentando. Los valores negativos de MACD indica que el EMA 12-día está por debajo de la MME de 26-días. Los valores negativos aumentan a medida que se aparta cortos más debajo de la EMA ya EMA. Esto significa desventaja impulso va en aumento.

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En el ejemplo anterior, el área amarilla muestra la línea MACD en terreno negativo como los oficios de la EMA de 12 días por debajo de la MME de 26 días. La cruz inicial se produjo a finales de septiembre (flecha negra) y el MACD se movió aún más en territorio negativo como el EMA de 12 días divergieron más lejos de la EMA de 26 días. La zona naranja destaca un periodo de valores positivos MACD, que es cuando la EMA de 12 días estaba por encima de la MME de 26 días. Observe que la línea MACD se mantuvo por debajo del 1 durante este período (línea roja punteada), indica divergencias. Esto significa que la distancia entre el EMA 12-EMA días y 26 días, era menos de 1 punto, que no es una gran diferencia.

Cruces de señal de línea

Cruces de señal de línea son las señales MACD más comunes. La línea de señal es un EMA 9-día de la línea MACD. Como promedio móvil de este indicador, se arrastra el MACD y la hace más fácil de detectar giros MACD. Un cruce alcista ocurre cuando el MACD gira hacia arriba y cruza por encima de la línea de señal. Un cruce bajista ocurre cuando el MACD gira hacia abajo y cruza por debajo de la línea de señal. Crossovers puede durar unos días o unas semanas, todo depende de la fuerza del movimiento.

La debida diligencia es necesaria antes de confiar en estas señales comunes. Cruces de señal de línea en los extremos positivos o negativos deben considerarse con cautela. A pesar de que el MACD no tiene límites superior e inferior, los chartistas puede estimar extremos históricos con una evaluación visual simple. Se necesita un fuerte movimiento en el valor subyacente impulso para empujar a un extremo. A pesar de que el movimiento puede continuar, el momento es probable que disminuya y esto producirá normalmente un cruce de la línea de señal en las extremidades. La volatilidad en el valor subyacente también puede aumentar el número de cruces.

La siguiente tabla muestra IBM con sus 12 días de EMA (verde), de 26 días EMA (rojo) y el MACD 12,26,9 en la ventana del indicador. Hubo ocho cruces de líneas de señal en seis meses: cuatro arriba y cuatro abajo. Hubo algunas señales buenas y algunas malas señales. El área de color amarillo destaca un período cuando la línea MACD subió por encima de 2 para llegar a un extremo positivo. Había dos cruces bajistas de señal de línea en abril y mayo, pero IBM continuó tendencia al alza. A pesar de que el impulso al alza se desaceleró después del pico, el impulso al alza fue aún más fuerte que el impulso a la baja en abril-mayo. El tercer cruce bajista línea de señal de mayo dio lugar a una buena señal.

Crossovers Centerline

Cruces de centro son las siguientes señales MACD más comunes. Un cruce central alcista se produce cuando la línea MACD se mueve por encima de la línea de cero a ser positivas. Esto sucede cuando la EMA de 12 días de los movimientos valor subyacente por encima de la MME de 26 días. Un cruce central bajista ocurre cuando el MACD se mueve por debajo de la línea de cero a ser negativo. Esto sucede cuando se mueve la EMA de 12 días por debajo de la MME de 26 días.

Crossovers Centerline puede durar unos días o unos meses. Todo depende de la fuerza de la tendencia. El MACD se mantendrá positivo, siempre y cuando hay una tendencia alcista sostenida. El MACD se mantendrá negativo cuando hay una tendencia a la baja sostenida. La siguiente tabla muestra las Pulte Homes (MSP) con al menos cuatro cruces de la línea central en nueve meses. Las señales resultantes funcionó bien porque las tendencias fuertes surgido con estos cruces de la línea central.

A continuación se muestra un gráfico de Cummins Inc (CMI) con siete cruces de la línea central en cinco meses. A diferencia de Pulte Homes, estas señales se han traducido en numerosas señales falsas debido a las fuertes tendencias no se materializó después de los cruces.

La siguiente tabla muestra 3M (MMM) con un cruce alcista central a finales de marzo de 2009 y un cruce bajista central a principios de febrero de 2020. Esta señal duró 10 meses. En otras palabras, el EMA 12-día estaba por encima de la MME 26-día durante 10 meses. Esta fue una fuerte tendencia.

Las divergencias

Las divergencias se forman cuando el MACD diverge de la acción del precio del activo subyacente. Se forma una divergencia alcista cuando la seguridad registra una menor baja y el MACD forma una mayor baja. La baja más baja en la Seguridad afirma la tendencia bajista actual, pero la mayor baja en el MACD muestra el impulso menor inconveniente. A pesar de la baja menos ímpetu, el impulso negativo sigue superando impulso alcista mientras el MACD se mantiene en terreno negativo. La desaceleración impulso negativo a veces presagia un cambio de tendencia o una reunión importante.

La siguiente tabla muestra Google (GOOG), con una divergencia alcista en octubre-noviembre de 2008. Primero, note que estamos utilizando precios de cierre para identificar la divergencia. Medias móviles MACD se basan en precios de cierre y debemos tener en cuenta los precios de cierre en la seguridad también. En segundo lugar, notar que había claros mínimos de reacción (depresiones) como Google y su línea MACD se recuperó en octubre y finales de noviembre. Tercero, note que el MACD formó una mayor bajo como Google formó una menor baja en noviembre. El MACD se presentó con una divergencia alcista con un cruce de la línea de señal a principios de diciembre. Google confirmó una inversión de ruptura con la resistencia.

Se forma una divergencia bajista cuando la seguridad registra un máximo más alto y la línea MACD forma un alto inferior. El superior de alta en la seguridad es normal en una tendencia alcista, pero la gran baja en el MACD muestra el impulso menor alza. A pesar de que el impulso al alza puede ser menos, el impulso al alza sigue superando impulso inconveniente, siempre y cuando el MACD es positivo. Menguante impulso alcista a veces puede presagiar un cambio de tendencia o disminución considerable.

A continuación vemos Gamestop (GME), con una divergencia bajista grande entre agosto y octubre. El stock forjado un máximo más alto por encima de 28, pero la línea MACD se quedó corto de su anterior máximo y formó una gran baja. El cruce de la línea de señales y posterior rotura de apoyo en el MACD son bajistas. En el gráfico de precios, note como soporte roto convertido en resistencia en el rebote retroceso en noviembre (línea roja punteada). Este retroceso siempre una segunda oportunidad para vender o vender al descubierto.

Las divergencias se deben tomar con cautela. Las divergencias bajistas son comunes en una fuerte tendencia alcista, mientras que las divergencias alcistas se producen a menudo en una fuerte tendencia bajista. Sí, has leído bien. Tendencias alcistas suelen comenzar con un fuerte avance que produce un aumento en el impulso al alza (MACD). A pesar de que la tendencia alcista continúa, continúa a un ritmo más lento que hace que el MACD a declinar desde sus máximos históricos. Al revés impulso puede no ser tan fuerte, pero al revés impulso sigue superando impulso inconveniente, siempre y cuando la línea MACD está por encima de cero. Lo contrario ocurre en el inicio de una tendencia a la baja fuerte.

La siguiente tabla muestra el índice S & P 500 ETF (SPY) con cuatro divergencias bajistas de agosto a noviembre de 2009. A pesar de impulso al alza menor, la Fundación ha seguido más alta debido a la tendencia alcista es fuerte. Observe cómo SPY continuó su serie de máximos más altos y más bajos. Recuerde, el impulso al alza es más fuerte que el impulso negativo, siempre y cuando su MACD es positivo. Su MACD (impulso) puede haber sido menos positiva (fuerte) como el avance extendido, pero aún así era muy positivo.

Conclusiones

El indicador MACD es especial porque reúne impulso y la tendencia de un indicador, marcando tendencias y giros o cambios en esta. Esta mezcla única de tendencia y el impulso se puede aplicar a los gráficos diarios, semanales o mensuales. El ajuste estándar para el MACD es la diferencia entre el 12 y el EMA 26-período. Cartistas en busca de más sensibilidad puede intentar un breve corto plazo de media móvil y un promedio de más largo plazo en movimiento. MACD (5,35,5) es más sensible que el MACD (12,26,9) y podría ser más adecuado para los gráficos semanales. Cartistas en busca de una menor sensibilidad puede considerar alargando las medias móviles. A menos sensible MACD aún oscilará por encima / por debajo de cero, pero los cruces de la línea central y cruces de señal de línea serán menos frecuentes.

El MACD no es particularmente buena para la identificación de los niveles de sobrecompra y sobreventa. Si bien es posible identificar niveles que son históricamente de sobrecompra o sobreventa, el MACD no tiene ningún límite superior o inferior para unirse a su movimiento. Durante movimientos agudos, el MACD puede seguir sobre-extender más allá de sus extremos históricos.

Por último, recuerde que la línea MACD se calcula utilizando la diferencia real entre los dos promedios móviles. Esto significa que los valores MACD dependen del precio del activo subyacente. Los valores MACD por unos stocks $ 20 puede variar desde -1,5 hasta 1,5, mientras que los valores para el MACD a $ 100 puede variar desde -10 a +10. No es posible comparar los valores MACD para un grupo de valores con diferentes precios. Si desea comparar las lecturas de impulso, debe utilizar el oscilador Precio Porcentaje (PPO) , en lugar del MACD.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Existen varias formas de representación del MACD. Debido a su popularidad, dedicaré el artículo a la representación del MACD en la plataforma Metatrader haciendo al final una explicación más breve sobre la representación más común en otras plataformas.

La convergencia/divergencia de medias móviles (moving average convergence divergence, MACD) es uno de los indicadores más conocidos y usados en análisis técnico. Es usado tanto para señalar la tendencia como para mostrar el ímpetu (momentum) del movimiento. En pocas palabras, el MACD es un indicador tipo oscilador que muestra la distancia entre una media móvil exponencial (EMA) rápida y una media móvil exponencial lenta. O lo que es lo mismo, muestra la convergencia/divergencia de dos medias móviles exponenciales. Cálculo: MACD = EMA(rápida) – EMA(lenta)

Se representa en forma de histograma que se distribuye sobre una línea central en el valor 0 y una línea llamada línea de señal. En la configuración más usada, y que viene por defecto en todas las plataformas de trading, la EMA rápida es de 12 períodos, la lenta de 26 períodos y 9 períodos para el cálculo de la línea de señal.

El valor del histograma es el resultado de la diferencia del valor de la EMA rápida menos el valor de la EMA lenta, en otras palabras, el valor de la divergencia de las dos medias móviles. De esto modo podemos deducir el significado del histograma del MACD:

  • MACD sobre 0: El histograma tiene valores positivos e indica que la EMA rápida es mayor que la EMA lenta, si recordamos de la lección de medias móviles, esto indica tendencia alcista. Supongamos un valor del MACD de 0.0023: esto querrá decir que entre la EMA rápida y la lenta hay una diferencia de 23 puntos, por ejemplo, si tenemos EURUSD con EMA rápida en 1.2523 y la EMA lenta en 1.2500.

También podemos deducir que si el histograma es positivo y creciente la tendencia alcista está en proceso ya que la diferencia en ambas EMA es cada vez mayor. Por el contrario, si el histograma es positivo pero decreciente, la tendencia alcista puede estar remitiendo ya que la diferencia entre la EMA rápida y lenta va disminuyendo.

  • MACD bajo 0: Si la EMA rápida es menor a la EMA lenta, al hacer la diferencia el resultado tomará valores negativos quedando el MACD bajo el nivel 0. Como recordaréis de la lección de media móviles, la EMA rápida bajo la EMA lenta indica tendencia bajista.

De la misma forma que antes, si el histograma está bajo 0 y cada vez es más negativo será indicativo de que la tendencia bajista está en proceso ya que la diferencia entre ambas EMAs es cada vez mayor.

  • Cruce del MACD del nivel 0: Si el MACD cruza el nivel 0 de abajo hacia arriba nos dice que la EMA rápida ha pasado de ser menor que la EMA lenta a ser mayor, esto es, nos indica el cruce de las medias móviles y el cambio de tendencia de bajista a alcista. De igual forma, si el MACD cruza el nivel 0 de arriba hacia abajo nos indica el cruce de la EMA rápida con la EMA lenta de arriba hacia abajo, esto es el cambio de tendencia de al alza a tendencia a la baja.

En la siguiente imagen podemos ver como se comporta el histograma. Para una mejor interpretación se han añadido las EMAs correspondientes sobre el gráfico.

Con lo dicho hasta ahora podéis pensar, ¿y para qué quiero el MACD si el cruce de dos EMAs y la distancia entre ellas puedo verlo sin necesidad de un nuevo indicador? Para la respuesta os presento al otro componente del MACD, la línea de señal. Esta línea es una media móvil exponencial calculada sobre la diferencia de las móviles, es decir, una media móvil del valor del histograma. Cómo cualquier media móvil, nos muestra el movimiento del histograma de una forma más suavizada y en conjunto con el histograma tenemos una de las formas comunes de tomar señales del MACD: el cruce del histograma y la línea señal. Otras señales generadas por el MACD muy comúnmente usadas es la divergencia MACD/Precio. Veamos ambos tipos de señales en más detalle.

Cruce de la línea de señal con MACD

La línea de señal, como dijimos, es una media móvil, por defecto de 9 periodos, sobre el MACD. El cruce de la línea de señal con el histograma nos informa de un posible cambio de tendencia de una forma más rápida que el cruce de las EMAs.

Tendremos dos posibilidades:

  • El cruce se produce en aquel sentido en el que el histograma se hace mayor que la línea de señal. Este cruce nos indicaría una señal al alza. Para atrapar un recorrido más amplio lo ideal es tomar está señal cuando se produce bajo la línea 0.
  • El cruce se produce en aquel sentido en el que el histograma se hace menor que la línea de señal. Este cruce nos da una posible señal de venta. Del mismo modo que el caso anterior, para atrapar un mayor número de puntos lo ideal será tomar esta señal cuando se produce en la parte superior de la línea 0.

En la siguiente imagen podemos un escenario ideal con las señales de cruce de la línea de señal con MACD:

Divergencia MACD

La divergencia entre el MACD y el precio en el gráfico es una señal bastante fiable y muy comúnmente usada.

Divergencia MACD alcista: Nos dará una señal de compra y se caracteriza cuando aparecen dos mínimos en el precio, el segundo menor que el primero, mientras que los dos mínimos correspondientes del MACD van en sentido ascendente, es decir, el segundo mínimo que se ve en el MACD es mayor al primero. Aunque el precio del par divisas siga en disminución, visible en que los mínimos son cada vez menores, el hecho de que los mínimos correspondientes del MACD sean cada vez mayores nos indica que el momemtum aproximándose a la la tendencia alcista. Y como una imagen vale más que mil palabras aquí tenéis una imagen con una divergencia alcista: (ímpetu) está cambiando y

Divergencia MACD bajista: De forma análoga a la divergencia alcista, la divergencia MACD/Precio nos dará una señal de venta. Esta señal aparece cuando en el precio del par de divisas se observan dos máximos, el segundo mayor al primero, mientras que los dos máximos correspondientes en el MACD van en sentido decreciente (segundo menor al primero).

Para aprender más sobre divergencias vea Cómo utilizar las divergencias en forex.

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MACD – Convergencia y Divergencias de Medias Móviles

¿Qué es la divergencia de convergencia de media móvil – MACD?

Moving Average Convergence Divergence (MACD) es un indicador de impulso que sigue la tendencia que muestra la relación entre dos medias móviles del precio de un valor. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial (EMA) de 26 períodos de la EMA de 12 períodos.

El resultado de ese cálculo es la línea MACD. A continuación, se traza una EMA de nueve días del MACD llamada “línea de señal”, ” y luego se traza en la parte superior de la línea MACD, que puede funcionar como un disparador para las señales de compra y venta. Los comerciantes pueden comprar con seguridad cuando el MACD cruza por encima de su línea de señal y vender – o corto – la seguridad cuando el MACD cruza por debajo de la línea de señal. Los indicadores de divergencia de convergencia de media móvil (MACD) se pueden interpretar de varias maneras, pero los métodos más comunes son cruces, divergencias y subidas/caídas rápidas.

CLAVES PARA UN USO CORRECTO del MACD

  • El MACD tiene un valor positivo siempre que la EMA de 12 períodos (azul) esté por encima de la EMA de 26 períodos (rojo) y un valor negativo cuando la EMA de 12 períodos esté por debajo de la EMA de 26 períodos.
  • Cuanto más distante esté el MACD por encima o por debajo de su línea de base, indica que la distancia entre los dos EMA está creciendo.
  • En el siguiente gráfico, se puede ver cómo las dos EMA’s (Medias Móviles Exponenciales) aplicados al gráfico de precios se corresponden al cruce MACD (azul) por encima o por debajo de su línea de base (guion rojo) en el indicador debajo del gráfico de precios.

La señal de compra y venta se da cuando hay cruces de medias móviles y a su vez también las medias móviles del MACD atraviezan la línea 0 del MACD.

MACD vs RSI. ¿Cuál es mejor?. ¿Se pueden convinar?

El indicador de fuerza relativa (RSI) tiene como objetivo indicar si un mercado se considera sobrecomprado o sobrevendido en relación con los niveles de precios recientes. El RSI es un oscilador que calcula las ganancias y pérdidas de precio promedio durante un período de tiempo determinado; el período de tiempo predeterminado es de 14 períodos con valores delimitados de 0 a 100.

MACD mide la relación entre dos EMA, mientras que el RSI mide el cambio de precios en relación con los máximos y mínimos recientes de los precios. Estos dos indicadores se utilizan a menudo juntos para proporcionar a los analistas una imagen técnica más completa de un mercado.

Estos indicadores miden el impulso en un mercado, pero, debido a que miden diferentes factores, a veces dan indicaciones contrarias. Por ejemplo, el RSI puede mostrar una lectura por encima de 70 durante un período de tiempo sostenido, lo que indica que un mercado está sobreextendido al lado de la compra en relación con los precios recientes, mientras que el MACD indica que el mercado sigue aumentando en el interés general de los inversores para permanecer en la tendencia. Sin embargo, CUALQUIERA DE LOS INDICADORES PUEDE INDICAR UN PRÓXIMO CAMBIO DE TENDENCIA MOSTRANDO DIVERGENCIA DEL PRECIO (el precio continúa más alto mientras que el indicador se vuelve más bajo, o viceversa).

Ejemplo de divergencias en MACD

Cuando el MACD forma máximos o mínimos que difieren de los máximos y mínimos correspondientes en el precio, se llama una divergencia. Una divergencia alcista aparece cuando el MACD forma dos mínimos en aumento que corresponden a dos mínimos que caen en el precio. Esta es una señal alcista válida cuando la tendencia a largo plazo sigue siendo positiva. Algunos comerciantes buscarán divergencias alcistas incluso cuando la tendencia a largo plazo es negativa porque pueden señalar un cambio en la tendencia, aunque esta técnica es menos confiable.

El Indicador de MACD que usamos en el ejemplo sirve para hallar divergencias automáticas. Está disponible para MT4 y MT5. Puedes descargar y usarlo GRATIS directamente en la web oficial en el siguiente link: [Click Aquí]

Limitaciones de MACD

Uno de los principales problemas con la divergencia es que a menudo puede señalar una posible inversión, pero luego no hay una inversión real realmente sucede – produce un falso positivo. El otro problema es que la divergencia no pronostica todas las reversiones. En otras palabras, predice demasiadas reversiones que no se producen y no hay suficientes reversiones de precios reales.

La divergencia de “falso positivo” a menudo ocurre cuando el precio de un activo se mueve hacia los lados, como en un patrón de rango o triángulo siguiendo una tendencia. Una desaceleración en el impulso – movimiento lateral o movimiento de tendencia lenta – del precio hará que el MACD se aleje de sus extremos anteriores y gravita hacia las líneas cero, incluso en ausencia de una verdadera inversión.

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¿Qué es una media móvil? ¿Cómo interpretarlas? Una media móvil (MA) es un indicador ampliamente…

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