Sistema de trading de scalping Forex con Bandas de Bollinger y ADX

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Sistemas de scalping de bajo riesgo con Bandas Bollinger

La idea detrás de esta estrategia de scalping es captar las ondas cortas de retroceso que tienen lugar cuando el mercado alcanza un pico de sobrecompra o sobreventa. El método se puede utilizar en cualquier mercado, pero produce mejores resultados (y tiene el riesgo más bajo) cuando el mercado se está moviendo en rango. Es una estrategia de bajo rendimiento, ya que produce pocos pips de ganancia por operación. Esto significa que los beneficios no son enormes, pero son consistentes cuando el sistema se aplica correctamente.

Esta metodología se puede utilizar con buenos resultados en los marcos de tiempo de un minuto (M1) y cinco minutos (M5). Sin embargo, puede ser adaptado para trabajar en mayores escalas de tiempo si el trader así lo desea.

A diferencia de la mayoría de los sistemas de scalping, este método entra al mercado con base en las señales de un indicador en conjunto con el comportamiento del precio en cada barra. Un elemento clave de esta estrategia es que distribuye el riesgo a través de una serie de operaciones para crear una secuencia de scalping. Este promediado es esencial para restringir los drawdowns y crear beneficios incrementales.

A diferencia de otros sistemas de scalping, se permite que las operaciones acumulen mayores pérdidas. Muchas estrategias de este tipo cierran las posiciones tan pronto como entran pérdidas. Sin embargo, debido a que la exposición se distribuye entre múltiples operaciones, el impacto del drawdown en el saldo de la cuenta es limitado. Debido a sus características, no es aconsejable utilizar este método con un apalancamiento agresivo.

Como siempre, se recomienda evaluar este sistema con una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real.

Configuración de la estrategia

  • Un gráfico de barras o candelas de 1 minuto o 5 minutos. El sistema también puede probarse en otros marcos de tiempo.
  • Bandas de Bollinger con configuración estándar (20 periodos).
  • Instrumentos recomendados: Esta estrategia puede aplicarse en cualquier mercado, pero se recomiendan los que tienen spreads bajos como los principales pares de divisas del Forex (EUR/USD, USD/JPY, etc), ya que este enfoque se basa en operaciones de scalping que producen pocos pips por transacción.

Con esta estrategia, no se recomienda utilizar más de un 10% del saldo de cuenta en las operaciones, es decir más de 1 lote por cada $10000 o más de 1 minilote por cada $1000, por ejemplo. Es decir, nunca hay una exposición mayor al 10% de la cuenta en cualquier momento. En este sentido, la exposición podría distribuirse en más de 100 operaciones. Sin embargo, con las señales de entrada definidas para este sistema, rara vez hay más de 10 operaciones abiertas al mismo tiempo. En promedio, con este sistema se abren 5 operaciones por día (dependiendo del marco de tiempo utilizado claro está) y el beneficio total promedio es de 25,9 pips por día. La siguiente tabla resume la configuración:

Máxima exposición (% de la cuenta) 10
Número máximo de operaciones abiertas 100
Tamaño de posición 0.01
Promedios
Operaciones/día 5
Pips/operación 5.18
Pips/día 25.9

Se puede ajustar la configuración del sistema para aumentar o disminuir el nivel de riesgo, de acuerdo a las preferencias de cada trader.

Para este sistema se recomienda un broker ECN con spreads bajos en sus principales pares de divisas, tal como ICMarkets de Australia.

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Reglas de entrada

Se utiliza una señal de entrada combinada que detecta puntos de giro del precio de alta probabilidad. Para ello, se emplea una combinación de las Bandas de Bollinger en conjunto con la acción del precio en cada barra/candela. Se deben cumplir dos condiciones para que una señal de entrada al mercado sea válida.

Primera condición

Imagen 1: Ejemplos de secuencias de señales de compra y venta producidas por el sistema.

La primera condición es que el precio tiene que estar en un punto extremo marcado como una de las líneas exteriores de las Bandas de Bollinger. Un estado de sobrecompra/sobreventa se produce cuando la barra toca una de las bandas externas.

Cuando el precio se encuentra en una banda inferior, esto cumple la primera condición para una operación de compra (apertura de posición long). Cuando el precio está en la banda superior, esto cumple la primera condición para una operación de venta (apertura de posición short).

Debido a que las Bandas Bollinger son un indicador atrasado con respecto a la acción del precio, una señal en tiempo real también es necesaria para mejorar las probabilidades de que cada operación de scalping produzca beneficios. Esta señal proviene de examinar la actividad reciente del precio en la candela.

Segunda condición

Para la segunda condición, la barra actual tiene que comenzar a retroceder de nuevo hacia la línea central de las Bandas Bollinger después de alcanzar su punto máximo (mínimo). Esto indica que se produce un breve retroceso después de alcanzar un estado de sobrecompra/sobreventa a corto plazo.

Por ejemplo, para una señal de compra, el precio tiene que empezar a subir desde la Banda Bollinger inferior hacial la línea central del indicador. Para una señal de venta, el precio debe comenzar a bajar desde la Banda Bollinger inferior.

En resumen, las señales de entrada son las siguientes:

  • Posiciones de compra: El precio alcanza la Banda Bollinger inferior (condición de sobreventa). Se abre la posición en la candela que empieza a retroceder (subir) en dirección a la línea central de las Bandas Bollinger.
  • Posiciones de venta: El precio alcanza la Banda Bollinger superior (condición de sobrecompra). Se abre la posición en la candela que empieza a retroceder (bajar) en dirección a la línea central de las Bandas Bollinger.

Stop loss

El stop loss no debe ser mayor a la mitad de la amplitud de las Bandas de Bollinger. Así, por ejemplo, si la amplitud de las bandas es de 20 pips, el stop se coloca a la mitad de ese valor, es decir a 10 pips. Por eso, este sistema se recomienda para mercados en que el precio se mueve en un rango estrecho, ya que en mercados con rangos muy amplios el stop loss es demasiado grande y unas pocas operaciones perdedoras acabarán con las ganancias.

Toma de beneficios

La toma de beneficios también se establece dependiendo de la volatilidad del mercado. Se recomienda utilizar un 5%-10% del ancho de la amplitud de las Bandas de Bollinger (típicamente 1-6 pips), pero esto varía dependiendo de cuan agitado esté el mercado.

Como probablemente habrán notado, el riesgo supera a las ganancias potenciales por operación. Pero el número mayor de operaciones ganadoras en comparación con las perdedoras compensa las posibles pérdidas, siempre y cuando estemos operando en un mercado con un rango de baja amplitud.

Si se cumplen estas condiciones, la transacción se realizará siempre que no se supere el volumen abierto total indicado anteriormente. Dado que el sistema funciona mejor en rangos reducidos, también es aconsejable utilizar una herramienta de búsqueda de rangos para prevenir (o limitar) las operaciones en los mercados de tendencias. Tal vez podría utilizarse un indicador como el ADX, el cual sirve para determinar la fortaleza de la tendencia actual.

La Imagen 1 muestra una secuencia típica de operaciones de scalping basadas en esta estrategia.

Ejemplo de operaciones de scalping con este sistema

En este caso vamos a utilizar como ejemplos las primeras operaciones de la imagen anterior:

Imagen 2: 4 ejemplos de operaciones de compra y venta

En la imagen anterior vemos un gráfico de 5 minutos del par de divisas GBP/USD con una secuencia de operaciones de scalping realizadas con este sistema. En ese periodo el spread era de 1.2 pips. Ahora vamos a describir las primeras 4 operaciones:

  1. En el punto #1, abrimos una posición de venta después de que el precio sube hasta la Banda Bollinger superior y después de que la primera barra empiece a retroceder de nuevo hacia la línea central.
  2. En el punto #2 abrimos una posición de compra y vemos como el precio se mueve a favor de la operación por poco tiempo, hasta llegar a la línea central de las Bandas Bollinger.
  3. En el punto # 3, el precio retrocede desde la Banda de Bollinger inferior y la supera por poco, pero invierte su dirección y abrimos una posición de compra cuando el precio inicia el movimimiento ascendente. El precio sube y supera la línea central de las Bandas Bollinger.
  4. En el punto #4, el precio retrocede hasta la banda inferior en donde abrimos una posición de compa nuevamente, sin embargo, debido que el precio continúa cayendo la operación termina en pérdida.

Este sistema es bueno para capturar pequeños beneficios causados por la volatilidad del mercado. Estadísticamente sabemos que la mayoría de las operaciones entrarán en zona de beneficios en algún momento debido a los movimientos naturales del mercado. Este sistema de scalping se aprovecha de esto. Con este enfoque, las ganancias pueden dejarse correr estableciendo un mayor objetivo de beneficios. El trader puede variar el nivel de beneficio de acuerdo a la fuerza de la inversión de la tendencia actual. Esto es ideal para capturar los fuertes retrocesos que se producen en los extremos del mercado.

Resumen

En este artículo se describe una simple estrategia de scalping que se puede utilizar para operar en rangos. Esta técnica no genera un gran número de operaciones tal como hacen algunos métodos de scalping por lo que es adecuada tanto para el trading manual como el automatizado.

Esta es una estrategia de bajo rendimiento que no funciona bien con un alto apalancamiento. Al igual que con todos los sistemas de scalping, el éxito radica en realizar las entradas y salidas en el momento preciso.

El refinamiento de estos factores puede hacer de éste un generador de ganancias estable. La elección de pares de divisas líquidos adecuados con spreads bajos y bajos deslizamientos también es clave para el éxito.

Debido a la precisión que requiere el sistema, probablemente sea más rentable si se utiliza en forma de Expert Advisor (sistema automatizado de trading).

Sistema de trading de scalping Forex basado en Bandas de Bollinger y ADX

En este artículo vamos a presentar un sistema de trading de scalping (operaciones de corta duración para obtener ganancias rápidas en el mercado), el cual se basa en tres indicadores técnicos muy conocidos, las Bandas de Bollinger, ADX y RSI. El sistema fue diseñado para operar en el mercado Forex, específicamente en los pares principales, en el marco de tiempo de 1 minuto.

Por ser un sistema de scalping creado para un marco de tiempo tan pequeño, no se recomienda para operadores que prefieren un mayor nivel de seguridad, operaciones que proporcionen mayores ganancias y estar menos expuesto al ruido del mercado.

Esta metodología busca aprovechar los posibles rebotes del precio en las Bandas de Bollinger, por lo tanto funciona mejor en los mercados en rango que en los mercados con fuertes tendencias que suelen atravesar las líneas de este indicador. Las señales son producidas por las Bandas de Bollinger, mientras que el RSI y el ADX sirven como filtros de las señales. Dado que es un sistema que se basa en los posibles rebotes del precio, podemos decir que se trata de un sistema de scalping de contratendencia .

Como siempre, se recomienda probar este sistema con una cuenta demo antes de usarlo para operar con una cuenta real.

Configuración del sistema e indicadores utilizados

    • Mercados recomendados: Es un sistema de scalping creado para el Forex, específicamente para los pares principales con mayor liquidez y bajos spreads. Puede probarse en otros mercados que presenten esas condiciones.
    • Marco de tiempo recomendado: Es un sistema creado para operar en el marco de tiempo M1. No obstante, la metodología se considera interesante y podría probarse en otros mercados.
  • Indicadores técnicos:
    • 1 Bandas de Bollinger con configuración estándar (20, 2)
    • 1 ADX de 14 periodos (configuración estándar)
    • 1 RSI de 7 periodos

Las Bandas de Bollinger indican el nivel donde el precio podría rebotar al alza o a la baja, mientras que el RSI nos muestra cual es el impulso del mercado y el ADX indica cual es la fuerza de la tendencia, ya que como señalamos anteriormente, este sistema no produce buenos resultados en movimientos tendenciales fuertes. Un movimiento en tendencia poco fuerte tiene mayores posibilidades de rebotar cuando el precio toca una de las Bandas de Bollinger, de tal forma que se necesita un filtro de tendencias como el ADX para determinar cuando el mercado presenta movimientos de tendencia fuertes o no.

-Se recomienda usar este sistema de trading de scalping Forex únicamente entre las 2 am y las 5 am tiempo EST, las 8 am y las 12 am tiempo EST y las 7:30 pm y 10 pm tiempo EST.

-No se recomienda usar este sistema 30 minutos antes de la publicación de una noticia o evento importante del mercado ni tampoco 1 hora después, ya que el mercado puede volverse altamente volátil y ocasionar fuertes pérdidas en las señales falsas.

Reglas del sistema de trading de scalping Forex

Como indicamos, las señales de entrada del sistema las proporciona las Bandas de Bollinger mientras que el RSI y el ADX funcionan como filtros. Las reglas para las operaciones de compra y venta son:

Operaciones de compra

Para abrir una posición de compra deben cumplirse las siguientes condiciones de forma simultánea:

  • El precio se mueve debajo de la Banda de Bollinger (20, 2) inferior.
  • El RSI de 7 periodos se mueve arriba del nivel 30.
  • El ADX de 14 periodos es menor de 32 (tendencia débil).

Operaciones de venta

Para abrir una posición de venta deben cumplirse las siguientes condiciones de forma simultánea:

  • El precio se mueve arriba de la Banda de Bollinger (20, 2) superior.
  • El RSI de 7 periodos se mueve debajo del nivel 70.
  • El ADX de 14 periodos es menor de 32 (tendencia débil).

Stop loss

Hay dos opciones para colocar el stop loss:

  1. Se puede usar un stop loss fijo de 7 pips en todas las operaciones.
  2. El stop loss se puede colocar en el máximo de la barra de entrada para las operaciones de venta, o en el mínimo de la barra de entrada para las operaciones de compra.

Cierre de posiciones con ganancias

Para el cierre de posiciones que generan ganancias, tenemos 3 opciones:

  1. Cierre la posición cuando el precio toca la banda media de las Bandas de Bollinger.
  2. Cierra la posición cuando el precio toca la banda opuesta de las Bandas de Bollinger.
  3. También se puede usar un objetivo de beneficios fijo de 6 pips en todas las operaciones.

Ejemplo del sistema

Gráfico M1 del par EUR/USD con señales de compra y venta generadas por el sistema. Plataforma MT4 del broker Thinkmarkets

La imagen anterior muestra un gráfico de precios M1 del par de divisas EUR/USD en donde se aplicó este sistema de trading de scalping Forex. Como vemos, tenemos varias señales de compra (flechas verdes) y señales de venta (flechas rojas).

En todos los casos, las señales produjeron operaciones ganadoras, aunque lógicamente este escenario no ocurre todo el tiempo. Como todos los sistemas de trading, sobre todo los de scalping, también suele tener señales falsas. En este ejemplo, el precio claramente se estaba moviendo en rangos.

En las señales de compra, podemos ver como el precio bajó hasta sobrepasar a la baja la Banda de Bollinger inferior, mientras que el ADX estaba debajo del nivel 32, indicando una tendencia bajista débil. Las posiciones de compra se abrieron cuando el RSI se mueve arriba del nivel 30.

En las señales de venta, podemos ver como el precio subió hasta sobrepasar a la baja la Banda de Bollinger superior, mientras que el ADX estaba debajo del nivel 32, indicando una tendencia alcista débil. Las posiciones de venta se abrieron cuando el RSI se mueve debajo del nivel 70.

Estrategia de scalping con bandas de bollinger y adx

Raul Canessa

Publicado el 4 de abr. de 2020

Sistema de trading scalping de contratendencia para el Forex y otros mercados financieros basado en los siguientes indicadores técnicos: las Bandas de Bollinger, ADX y RSI.

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