Sistemas de trading con el oscilador de Chande y el RSI – Tecnicas de Trading

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Sistemas de trading con el oscilador de Chande y el RSI

Este es un sistema de trading simple que busca condiciones de sobrecompra y sobreventa en el precio para ingresar al mercado, por lo que funciona mejor en mercados sin tendencia , pero aún así ofrece la posibilidad de construir una curva de equidad que crece de forma positiva y constante.

Se basa en el uso de dos indicadores de tipo oscilador, el RSI y el oscilador de Chande, que son bastante conocidos y se usan en muchos sistemas para detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa, sobre todo en mercados en rango. Ambos osciladores son indicadores de impulso del precio que sirven para determinar si el impulso del mercado es predominantemente alcista o bajista.

Fue desarrollado inicialmente para operar en el mercado Forex en marcos de tiempo de 15 minutos o más, sin embargo también puede ser empleado en otros mercados.

Como siempre, se recomienda probar esta metodología de trading en una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real.

Configuración e indicadores del sistema de trading

  • Mercados recomendados: Este sistema puede ser empleado en cualquier mercado financiero, incluyendo Forex, metales preciosos, índices e incluso acciones.
  • Marcos de tiempo recomendados: Fue desarrollado para operar en marcos de tiempo de 15 minutos (M15) en adelante.
  • Sesiones del mercado recomendadas: El sistema puede ser usado en cualquier periodo del mercado. Sin embargo, debe tenerse en mente que las sesiones de los mercados de Australia y Asia presentan poca volatilidad y menos oportunidades de obtener ganancias.
  • Indicadores del sistema:
    • 1 Relative Strength Index de 9 periodos (RSI 9)
    • 1 oscilador de Chande de 13 periodos (CMO 13)

Oscilador de impulso de Chande

Este es un indicador técnico de impulso del precio inventado por el analista técnico Tushar Chande. Calcula la diferencia entre la suma de todas las ganancias recientes y la suma de todas las pérdidas recientes y luego divide el resultado por la suma de todos los movimientos de precios durante el período. Es similar a otros indicadores de impulso, como el RSI y el oscilador estocástico , ya que está limitado por un rango (+100 y -100).

La fórmula para calcular el oscilador de impulso de Chande es la siguiente:

CMO = 100 x ((Su – Sd) / (Su + Sd))

  • Su = Suma de las diferencias de precios en los periodos alcistas.
  • Sd = Suma de las diferencias de precios en los periodos bajistas.

Reglas de la estrategia de trading

Como veremos más adelante, las reglas para la apertura y cierre de posiciones en este sistema son bastante simples. Se trata de un sistema de trading mecánico en el cual la apertura de operaciones se produce cuando los indicadores generan ciertas señales que se detallan a continuación:

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Operaciones de compra

La apertura de una posición alcista se produce cuando los indicadores del sistema presentan las siguientes condiciones:

  • El RSI debe estar debajo del nivel 30.
  • El oscilador de impulso de Chande debe estar debajo de -50.

Operaciones de venta

La apertura de una posición bajista se produce cuando los indicadores del sistema presentan las siguientes condiciones:

  • El RSI debe estar arriba del nivel 70.
  • El oscilador de impulso de Chande debe estar arriba del nivel +50.

Cierre de las posiciones

Stop de pérdidas – Dependiendo del marco de tiempo usado para realizar operaciones con este sistema, se recomiendan los siguientes stop loss:

  • Marco de tiempo M15: 20 pips arriba o debajo del último máximo o mínimo de oscilación.
  • Marco de tiempo M30: 25 pips arriba o debajo del último máximo o mínimo de oscilación.
  • Marco de tiempo H1: 30 pips arriba o debajo del último máximo o mínimo de oscilación.
  • Marco de tiempo H4: 60 a 80 pips arriba o debajo del último máximo o mínimo de oscilación.
  • Marco de tiempo diario (D1): 100 a 120 pips arriba o debajo del último máximo o mínimo de oscilación.

Objetivo de beneficios – Depende del par de divisas, la volatilidad y el marco de tiempo en que estamos operando:

  • Marco de tiempo M15: 20 a 30 pips desde el punto de entrada.
  • Marco de tiempo M30: 30 a 50 pips desde el punto de entrada.
  • Marco de tiempo H1: 50 a 70 pips desde el punto de entrada.
  • Marco de tiempo H4: 80 a 120 pips desde el punto de entrada.
  • Marco de tiempo diario (D1): 150 a 250 pips desde el punto de entrada.

Este sistema de trading no funciona bien en los mercados en tendencia. Por lo tanto, aunque no es indispensable, se recomienda el uso de un filtro para mercados en rango. Por ejemplo, el ADX es un indicador de fortaleza de la tendencia, que puede usarse para determinar si el mercado presenta una tendencia importante, o por el contrario se mueve en un rango de precios sin una tendencia definida.

Para esto, también podemos usar el indicador modificado Corona SNR , que fue desarrollado específicamente para la plataforma Metatrader 4. No es indispensable usar este indicador para operar con este sistema, pero puede mejorar sus señales de trading dado que sirve como filtro de tendencias, de modo que solo ejecutamos las señales en donde el mercado presenta condiciones de rango.

Si se usa este filtro, solo se toman en cuenta las operaciones que presentan las señales anteriores, únicamente cuando el indicador Corona SNR es mayor a 6.

Pueden descargar este indicador en el siguiente enlace:

Ejemplo del sistema de trading

En la imagen anterior, tenemos un gráfico H1 del par de divisas GBP/USD en donde hay varios ejemplos de señales de trading generadas con este sistema. En total, tenemos tres señales de compra y dos señales de venta. En 3 de las operaciones el precio alcanzó el objetivo de beneficios, mientras que en las otras dos señales se produjeron operaciones que terminaron en pérdida y alcanzaron el stop loss.

En las operaciones de compra, podemos ver como el RSI y el oscilador de Chande estaban en condiciones de sobreventa, mientras que en las operaciones de venta, ambos osciladores estaban en condición de sobrecompra. Este tipo de señales provistas por estos osciladores pueden generar operaciones rentables cuando el mercado se está moviendo en un rango definido sin tendencia. En los mercados en tendencia, las condiciones de sobrecompra y sobreventa de los osciladores de impulso como el RSI pueden generar muchas señales falsas y operaciones perdedoras, como demuestra la última señal generada por el sistema. Esto se debe a que un mercado que presenta una fuerte tendencia alcista o bajista, puede permanecer en condición de sobrecompra o sobreventa por un extenso periodo de tiempo.

Como podemos ver, las mejores señales de trading de este ejemplo se produjeron precisamente cuando el mercado se estaba moviendo en rango (la primera, segunda y cuarta señal).

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Sistemas de Trading

En este artículo pretendo básicamente presentarles tres ideas muy sencillas pero que pueden serles muy útiles a la hora de suavizar la curva de un determinado oscilador. Mediante tres técnicas (Media Móvil, Normalización y Aplicación de Estocástico) podemos hacer que un determinado oscilador que presente muchos picos o que no tenga una escala definida, ganen muchos puntos para su posterior utilización en nuestro trading. (NOTA: Haga click en las imágenes para verlas a tamaño completo).

1. APLICACIÓN DE MEDIAS MÓVILES
Ésta es la primera técnica, muy sencilla de utilizar y que de hecho, multitud de osciladores como el Estocástico o el MACD aplican. Básicamente se trata de insertar una media móvil calculada sobre el indicador. Para ello, en Visual Chart, no tenemos más que insertar el indicador a suavizar en la ventana que deseemos y seguidamente, insertar una media móvil seleccionando como fuente de datos el oscilador en sí, como puede verse en la figura adjunta, en donde se selecciona como fuente base de una Media Movil Simple, un oscilador llamado GUM utilizado en el futuro sobre Bund (GBL):

2. NORMALIZACIÓN DE UN INDICADOR
Supongamos ahora que tenemos varios indicadores que hacen más o menos lo mismo pero presentan una escala sensiblemente distinta. Qué podemos hacer para compararlos y quedarnos con el mejor. Podemos, por ejemplo, aplicar una técnica estadística que algunos de Vds. recordarán de cuando estudiaban el Bachillerato: la tipificación. Básicamente lo que se pretende con esta transformación es hacer que los datos transformados tengan media cero y desviación típica uno.

Para ello basta con crear un indicador que sustraiga a la fuente de datos su media (en este caso, una media movil simple) y dividir el resultado por la desviación típica. En este punto debemos tener cuidado porque tanto la media movil como la desviación típica deben tener los mismos periodos de cálculo; de lo contrario, no estaremos siendo rigurosos en términos estadísticos.

En la siguiente figura vemos como se crearia un indicador con Visual Chart para normalizar directamente la curva de precios:

Y en la siguiente mostramos como queda el futuro del DAX tras aplicarle esta transformación; desde luego el resultado queda abierto a multiples interpretaciones y estudios:

3. APLICACION DEL ESTOCÁSTICO
FInalmente les voy a presentar una técnica de la que se habla muy poco por estos lares y es la aplicación de la fórmula del Estocástico a otros indicadores. El autor que popularizó esta idea es Tushar Chande, el cual la aplicó al RSI de WIlder, creando el conocido como StochRSI y del que seguramente han oido hablar si han leido muchos libros de Análisis Técnico. Básicamente se trata de lo siguiente:

1. Tenemos un indicador cualquiera (en este caso, el RSI)

2. Conocemos la formula del Estocástico, que como sabemos es: Cierre – Minima(n) / Máxima(n) – Minima(n), siendo n el periodo del Estocástico

3. Basta con sustituir los valores de Cierre, Minima y Maxima, por los respectivos valores del RSI, esto es, el ultimo cierre del RSI, el valor máximo de los ultimos n periodos y el valor minimo de los ultimos n periodos.

Si tienen dudas de cómo programar esto, no se preocupen, les he dejado en el Foro el indicador creado por Chande, el StochRSI.

La ventaja que se obtiene con este método es básicamente que el nuevo oscilador se comportará de forma similar al original pero estará acotado entre 0 y 1, aunque desde luego no es el caso del RSI, ya que sí está acotado; el motivo por el que Chande aplicó este método al RSI fue para aumentar su sensibilidad, lo que supone otra de las ventajas de este metodo: la posibilidad de hacer más sensibles ciertos indicadores que son algo lentos. Para muestra, un botón: echen un vistazo al siguiente gráfico. Mientras el oscilador inferior (RSI) no nos habria dado ninguna señal, el StochRSI genera bastantes y ademas algunas de ellas bastante rentables.

Espero que este articulo les haya resultado inspirador de nuevas lineas de investigacion. Como siempre, pueden enviarme sus opiniones y resultados a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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